ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 04.09.2006 - 08.09.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 10222,43¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦05.09.2006¦ 2,76¦100,4944¦ 5,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦06.09.2006¦ 3,08¦100,9999¦ 5,11 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦07.09.2006¦ 154,51¦101,0319¦ 5,06 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27019 ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦07.09.2006¦ 58,32¦104,0000¦ 5,24 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦04.09.2006¦ 138,38¦100,9066¦ 5,85 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦05.09.2006¦ 96,40¦100,9292¦ 5,83 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦06.09.2006¦ 4,27¦100,8500¦ 5,88 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦07.09.2006¦ 137,54¦100,9888¦ 5,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦08.09.2006¦ 12,96¦101,0981¦ 5,71 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,0 ¦ 1,2 ¦04.09.2006¦ 18,92¦105,2500¦ 5,78 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦05.09.2006¦ 21,49¦105,2000¦ 5,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦06.09.2006¦ 26,76¦105,1851¦ 5,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦07.09.2006¦ 388,16¦105,2393¦ 5,76 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦08.09.2006¦ 2205,59¦105,3498¦ 5,66 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦04.09.2006¦ 0,01¦101,5000¦ 6,17 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦06.09.2006¦ 0,00¦101,6000¦ 6,12 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦04.09.2006¦ 0,00¦ 99,6300¦ 6,09 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦05.09.2006¦ 13,01¦ 99,5500¦ 6,12 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦06.09.2006¦ 50,03¦ 99,5000¦ 6,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦07.09.2006¦ 196,63¦ 99,5947¦ 6,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦08.09.2006¦ 12,93¦ 99,6589¦ 6,07 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,4 ¦ 3,0 ¦04.09.2006¦ 106,17¦103,9040¦ 6,25 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦05.09.2006¦ 200,76¦104,1690¦ 6,16 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦06.09.2006¦ 140,85¦104,1888¦ 6,16 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦07.09.2006¦ 82,57¦104,2267¦ 6,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦08.09.2006¦ 21,06¦104,3850¦ 6,09 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 3,9 ¦ 2,9 ¦04.09.2006¦ 158,53¦111,9436¦ 6,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦05.09.2006¦ 144,84¦111,8314¦ 6,13 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦06.09.2006¦ 189,06¦111,8008¦ 6,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦07.09.2006¦ 159,28¦111,8526¦ 6,12 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦08.09.2006¦ 87,85¦111,8772¦ 6,11 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,4 ¦ 3,8 ¦05.09.2006¦ 226,07¦ 99,7245¦ 6,32 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦06.09.2006¦ 0,77¦ 99,5101¦ 6,38 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦07.09.2006¦ 2,01¦ 99,6400¦ 6,34 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦08.09.2006¦ 98,37¦ 99,6476¦ 6,34 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 5,9 ¦ 4,3 ¦04.09.2006¦ 77,28¦109,9314¦ 6,43 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦05.09.2006¦ 403,06¦110,0857¦ 6,39 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦06.09.2006¦ 778,18¦110,0632¦ 6,39 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦07.09.2006¦ 267,78¦110,1086¦ 6,38 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦08.09.2006¦ 276,69¦110,1973¦ 6,36 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,2 ¦ 5,1 ¦04.09.2006¦ 88,34¦ 97,1243¦ 6,58 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦05.09.2006¦ 28,62¦ 97,3915¦ 6,52 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦06.09.2006¦ 10,24¦ 97,4000¦ 6,52 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦07.09.2006¦ 30,73¦ 97,4000¦ 6,52 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦08.09.2006¦ 19,49¦ 97,4912¦ 6,50 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 9,9 ¦ 6,8 ¦04.09.2006¦ 121,52¦106,5180¦ 6,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦05.09.2006¦ 298,45¦106,5177¦ 6,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦06.09.2006¦ 102,09¦106,4627¦ 6,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦07.09.2006¦ 480,17¦106,2934¦ 6,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦08.09.2006¦ 1045,54¦106,3717¦ 6,60 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,0 ¦ 5,4 ¦04.09.2006¦ 20,46¦109,2522¦ 6,56 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦05.09.2006¦ 72,98¦109,2577¦ 6,55 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦06.09.2006¦ 70,17¦109,2504¦ 6,55 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦07.09.2006¦ 186,01¦109,2391¦ 6,55 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦08.09.2006¦ 141,54¦109,2987¦ 6,54 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,2 ¦ 8,6 ¦04.09.2006¦ 128,15¦111,7061¦ 6,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦05.09.2006¦ 146,44¦111,7185¦ 6,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦06.09.2006¦ 43,92¦111,6379¦ 6,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦07.09.2006¦ 110,66¦111,2810¦ 6,66 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦08.09.2006¦ 26,13¦111,3840¦ 6,65 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,4 ¦ 13,0 ¦04.09.2006¦ 0,10¦102,7500¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,0 ¦05.09.2006¦ 41,29¦102,8499¦ 6,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,0 ¦06.09.2006¦ 27,28¦102,6000¦ 6,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,0 ¦07.09.2006¦ 1,58¦102,6003¦ 6,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,0 ¦08.09.2006¦ 17,60¦102,6899¦ 6,80 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.09.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.09.2006¦ 5¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.09.2006¦ 5¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.09.2006¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦53982,01¦13.09.2006¦ 5¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1278,29¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 26¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦25.10.2006¦ 47¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦29857,48¦25.10.2006¦ 47¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 454,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦01.11.2006¦ 54¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦30833,42¦01.11.2006¦ 54¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 445,85¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 57¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 68¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 68¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦15.11.2006¦ 68¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 25,000¦ 250,00¦ 9451,92¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦69476,53¦15.11.2006¦ 68¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1559,05¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 73¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 74¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 76¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 77¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 89¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦17.01.2007¦ 131¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦17.01.2007¦ 131¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦07.02.2007¦ 152¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦14.02.2007¦ 159¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦14.02.2007¦ 159¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 749,25¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2392¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2462¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2553¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4142¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦04.09.2006¦05.09.2006¦06.09.2006¦07.09.2006¦08.09.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 828983,80¦ 828983,80¦ 828983,80¦ 828983,80¦ 828983,80¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦290903,570¦290903,570¦290903,570¦290903,570¦290903,570¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦485216,850¦485216,850¦485216,850¦485216,850¦485216,850¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 825429,88¦ 825800,79¦ 825829,43¦ 825882,09¦ 826501,77¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 54556,380¦ 54514,670¦ 54657,430¦ 54660,480¦ 54672,490¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦308065,200¦308158,050¦308114,680¦308371,920¦308642,830¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦462808,300¦463128,060¦463057,320¦462849,690¦463186,450¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 857,86¦ 1696,18¦ 1446,70¦ 2255,93¦ 3965,75¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,000¦ 2,760¦ 3,080¦ 212,830¦ 0,000¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 422,000¦ 702,580¦ 411,740¦ 966,180¦ 2438,760¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 435,860¦ 990,840¦ 1031,880¦ 1076,930¦ 1526,990¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,10¦ 0,21¦ 0,18¦ 0,27¦ 0,48¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,01¦ 0,01¦ 0,78¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,27¦ 0,46¦ 0,27¦ 0,63¦ 1,58¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,19¦ 0,43¦ 0,45¦ 0,47¦ 0,66¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,7¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,38¦ 5,52¦ 5,15¦ 5,15¦ 5,15¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,11¦ 6,10¦ 6,12¦ 6,09¦ 6,05¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,87¦ 6,87¦ 6,87¦ 6,88¦ 6,87¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
