ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 28.08.2006 - 01.09.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 5382,45¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦29.08.2006¦ 30,72¦100,9299¦ 5,26 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,8 ¦30.08.2006¦ 0,00¦100,7050¦ 5,56 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27019 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦28.08.2006¦ 0,16¦104,0000¦ 5,38 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦29.08.2006¦ 14,72¦103,9998¦ 5,37 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦31.08.2006¦ 3,08¦104,2000¦ 5,11 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦28.08.2006¦ 22,29¦100,8555¦ 5,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦29.08.2006¦ 0,00¦100,7501¦ 5,95 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦31.08.2006¦ 54,57¦100,9033¦ 5,85 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦01.09.2006¦ 16,27¦100,8534¦ 5,88 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,0 ¦ 1,2 ¦28.08.2006¦ 3,12¦105,4155¦ 5,71 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦29.08.2006¦ 5,37¦105,3000¦ 5,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦30.08.2006¦ 16,11¦105,2667¦ 5,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦31.08.2006¦ 1,07¦105,2500¦ 5,82 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦30.08.2006¦ 13,41¦101,5500¦ 6,16 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦31.08.2006¦ 0,00¦101,3000¦ 6,27 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦01.09.2006¦ 0,01¦101,3100¦ 6,26 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦28.08.2006¦ 9,65¦ 99,4010¦ 6,18 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦29.08.2006¦ 82,44¦ 99,4924¦ 6,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦30.08.2006¦ 78,03¦ 99,5016¦ 6,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦31.08.2006¦ 20,01¦ 99,5750¦ 6,11 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,4 ¦ 3,0 ¦30.08.2006¦ 85,61¦104,3377¦ 6,11 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦31.08.2006¦ 170,26¦104,3512¦ 6,11 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 3,9 ¦ 2,9 ¦30.08.2006¦ 225,82¦111,7607¦ 6,17 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦31.08.2006¦ 112,96¦111,7815¦ 6,16 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦01.09.2006¦ 3,40¦111,8503¦ 6,14 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,4 ¦ 3,9 ¦29.08.2006¦ 0,50¦ 99,4297¦ 6,40 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦30.08.2006¦ 155,94¦ 99,4519¦ 6,39 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦31.08.2006¦ 102,40¦ 99,6505¦ 6,34 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦01.09.2006¦ 51,16¦ 99,7002¦ 6,32 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 5,9 ¦ 4,3 ¦28.08.2006¦ 23,23¦110,3024¦ 6,35 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦29.08.2006¦ 5,14¦109,8001¦ 6,46 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦30.08.2006¦ 168,62¦109,9028¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦31.08.2006¦ 235,01¦109,9639¦ 6,42 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦01.09.2006¦ 67,39¦110,0873¦ 6,39 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,2 ¦ 5,1 ¦28.08.2006¦ 56,11¦ 97,1300¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦29.08.2006¦ 172,22¦ 97,1312¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦30.08.2006¦ 10,54¦ 97,2528¦ 6,55 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦31.08.2006¦ 10,22¦ 97,3000¦ 6,54 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦01.09.2006¦ 61,43¦ 97,4333¦ 6,51 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 9,9 ¦ 6,8 ¦28.08.2006¦ 1,06¦106,0899¦ 6,66 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦29.08.2006¦ 341,91¦106,0606¦ 6,66 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦30.08.2006¦ 527,27¦106,1539¦ 6,64 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦31.08.2006¦ 191,67¦106,4080¦ 6,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦01.09.2006¦ 35,55¦106,4150¦ 6,60 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,0 ¦ 5,4 ¦28.08.2006¦ 7,48¦108,9803¦ 6,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦29.08.2006¦ 200,28¦109,1084¦ 6,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦30.08.2006¦ 148,52¦109,1832¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦31.08.2006¦ 214,67¦109,2002¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦01.09.2006¦ 239,45¦109,2239¦ 6,56 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 12,2 ¦ 7,0 ¦30.08.2006¦ 7,72¦105,4283¦ 7,22 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,0 ¦31.08.2006¦ 27,79¦105,9574¦ 7,15 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,4 ¦ 11,7 ¦29.08.2006¦ 18,95¦ 45,3838¦ 7,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 11,6 ¦30.08.2006¦ 0,00¦ 45,0100¦ 7,08 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 11,6 ¦31.08.2006¦ 0,00¦ 44,8100¦ 7,13 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46019 ¦ 12,6 ¦ 9,7 ¦30.08.2006¦ 0,00¦ 56,0001¦ 7,09 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 9,7 ¦31.08.2006¦ 0,02¦ 57,2400¦ 6,85 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,2 ¦ 8,6 ¦28.08.2006¦ 55,59¦111,1676¦ 6,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦29.08.2006¦ 159,83¦111,1997¦ 6,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦30.08.2006¦ 320,34¦111,3899¦ 6,66 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦31.08.2006¦ 110,78¦111,6443¦ 6,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,6 ¦01.09.2006¦ 141,29¦111,6978¦ 6,62 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,4 ¦ 13,0 ¦29.08.2006¦ 60,90¦102,3840¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,0 ¦30.08.2006¦ 211,56¦102,5308¦ 6,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,0 ¦31.08.2006¦ 247,16¦102,6765¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,0 ¦01.09.2006¦ 23,68¦102,7944¦ 6,79 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 12¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.09.2006¦ 12¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.09.2006¦ 12¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 12¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.09.2006¦ 12¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦53982,01¦13.09.2006¦ 12¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1278,29¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 33¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 47¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦25.10.2006¦ 54¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦29857,48¦25.10.2006¦ 54¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 454,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦01.11.2006¦ 61¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦30833,42¦01.11.2006¦ 61¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 445,85¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 64¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 75¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦15.11.2006¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 25,000¦ 250,00¦ 9451,92¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦69476,53¦15.11.2006¦ 75¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1559,05¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 80¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 81¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 83¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 84¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 96¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦17.01.2007¦ 138¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦17.01.2007¦ 138¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦07.02.2007¦ 159¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦14.02.2007¦ 166¦купон ¦ 9,000¦ 44,88¦ 2782,56¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦14.02.2007¦ 166¦купон ¦ 6,900¦ 34,41¦ 749,25¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2399¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2469¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2560¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4149¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦28.08.2006¦29.08.2006¦30.08.2006¦31.08.2006¦01.09.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 828983,80¦ 828983,80¦ 828983,80¦ 828983,80¦ 828983,80¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦ 52863,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦290903,570¦290903,570¦290903,570¦290903,570¦290903,570¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦485216,850¦485216,850¦485216,850¦485216,850¦485216,850¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 823693,23¦ 823560,04¦ 823704,78¦ 824796,93¦ 825180,77¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 54476,860¦ 54522,660¦ 54477,270¦ 54507,280¦ 54519,580¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦307627,900¦307606,980¦307690,320¦307863,250¦307948,880¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦461588,480¦461430,390¦461537,180¦462426,400¦462712,300¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 178,68¦ 1092,98¦ 1969,48¦ 1501,67¦ 639,63¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,160¦ 45,440¦ 0,000¦ 3,080¦ 0,000¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 35,060¦ 88,310¦ 574,920¦ 461,280¦ 70,840¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 143,460¦ 959,230¦ 1394,560¦ 1037,320¦ 568,800¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,02¦ 0,13¦ 0,24¦ 0,18¦ 0,08¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,17¦ 0,00¦ 0,01¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,02¦ 0,06¦ 0,37¦ 0,30¦ 0,05¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,06¦ 0,42¦ 0,60¦ 0,45¦ 0,25¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,8¦ 6,8¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,39¦ 5,28¦ 5,44¦ 5,38¦ 5,40¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,13¦ 6,14¦ 6,13¦ 6,11¦ 6,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,90¦ 6,90¦ 6,90¦ 6,88¦ 6,87¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
