ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 31.07.2006 - 04.08.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 5176,57¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦02.08.2006¦ 0,03¦101,5000¦ 4,79 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦31.07.2006¦ 19,36¦100,9763¦ 5,38 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,8 ¦01.08.2006¦ 13,24¦100,9638¦ 5,39 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,8 ¦04.08.2006¦ 5,10¦100,9100¦ 5,44 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27019 ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦31.07.2006¦ 20,90¦104,1810¦ 5,56 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦01.08.2006¦ 10,45¦104,1100¦ 5,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦02.08.2006¦ 4,70¦104,1000¦ 5,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦04.08.2006¦ 5,23¦104,1000¦ 5,60 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27020 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦31.07.2006¦ 3,27¦104,4000¦ 5,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦01.08.2006¦ 2,13¦104,3000¦ 5,68 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦31.07.2006¦ 51,22¦100,8999¦ 5,88 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦01.08.2006¦ 239,22¦100,8943¦ 5,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦02.08.2006¦ 3,05¦100,8895¦ 5,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦03.08.2006¦ 31,68¦100,8697¦ 5,90 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦04.08.2006¦ 3,43¦100,8969¦ 5,88 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,1 ¦ 1,3 ¦31.07.2006¦ 125,96¦105,4000¦ 5,96 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦01.08.2006¦ 270,10¦105,4418¦ 5,92 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦02.08.2006¦ 298,40¦105,5640¦ 5,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦03.08.2006¦ 66,32¦105,5470¦ 5,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦04.08.2006¦ 5,35¦105,5597¦ 5,80 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,6 ¦ 2,4 ¦31.07.2006¦ 2,56¦101,5000¦ 6,23 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦01.08.2006¦ 3,82¦101,5006¦ 6,22 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦02.08.2006¦ 27,68¦101,5513¦ 6,20 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦03.08.2006¦ 5,64¦101,5591¦ 6,20 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦31.07.2006¦ 35,26¦ 99,1633¦ 6,28 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦01.08.2006¦ 13,58¦ 99,1859¦ 6,27 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦02.08.2006¦ 54,55¦ 99,1308¦ 6,30 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦03.08.2006¦ 89,25¦ 99,1468¦ 6,28 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦04.08.2006¦ 161,96¦ 99,1917¦ 6,26 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,5 ¦ 3,1 ¦31.07.2006¦ 0,00¦103,5580¦ 6,40 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦01.08.2006¦ 11,44¦103,8500¦ 6,30 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦02.08.2006¦ 31,32¦103,9304¦ 6,28 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦03.08.2006¦ 17,71¦103,9935¦ 6,26 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦04.08.2006¦ 40,69¦104,0000¦ 6,25 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦31.07.2006¦ 2,24¦111,6000¦ 6,31 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦01.08.2006¦ 108,64¦111,6451¦ 6,29 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦02.08.2006¦ 69,49¦111,6958¦ 6,27 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦03.08.2006¦ 38,12¦111,7000¦ 6,27 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦04.08.2006¦ 134,50¦111,6458¦ 6,28 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,5 ¦ 3,9 ¦31.07.2006¦ 32,00¦ 98,9976¦ 6,51 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦01.08.2006¦ 29,76¦ 99,1000¦ 6,49 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦02.08.2006¦ 15,15¦ 99,1214¦ 6,48 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦03.08.2006¦ 45,68¦ 99,1613¦ 6,47 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦04.08.2006¦ 143,36¦ 99,1937¦ 6,46 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,0 ¦ 4,2 ¦31.07.2006¦ 131,27¦109,6000¦ 6,55 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦01.08.2006¦ 194,29¦109,6139¦ 6,55 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦02.08.2006¦ 57,68¦109,6500¦ 6,54 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦03.08.2006¦ 92,87¦109,6505¦ 6,54 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦04.08.2006¦ 40,02¦109,6329¦ 6,54 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,3 ¦ 5,1 ¦31.07.2006¦ 0,00¦ 96,0000¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦01.08.2006¦ 35,87¦ 96,6000¦ 6,67 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,1 ¦03.08.2006¦ 12,49¦ 96,7923¦ 6,64 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,0 ¦ 6,7 ¦31.07.2006¦ 5,42¦105,8052¦ 6,72 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,7 ¦01.08.2006¦ 86,08¦105,9735¦ 6,70 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,7 ¦02.08.2006¦ 10,53¦106,0419¦ 6,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,7 ¦03.08.2006¦ 52,11¦105,9272¦ 6,70 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,7 ¦04.08.2006¦ 15,22¦106,0290¦ 6,68 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,1 ¦ 5,5 ¦31.07.2006¦ 2,53¦108,6443¦ 6,71 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦01.08.2006¦ 312,99¦108,7141¦ 6,69 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦02.08.2006¦ 182,82¦108,8094¦ 6,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦03.08.2006¦ 103,70¦108,8496¦ 6,67 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦04.08.2006¦ 56,07¦108,8700¦ 6,66 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,4 ¦ 11,7 ¦31.07.2006¦ 0,00¦ 44,3500¦ 7,17 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46019 ¦ 12,6 ¦ 9,8 ¦31.07.2006¦ 0,00¦ 55,3000¦ 7,17 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 9,8 ¦01.08.2006¦ 12,85¦ 55,8526¦ 7,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 9,8 ¦02.08.2006¦ 11,71¦ 56,4300¦ 6,95 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,3 ¦ 8,7 ¦31.07.2006¦ 11,53¦110,2652¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦01.08.2006¦ 211,65¦110,3906¦ 6,78 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦02.08.2006¦ 11,17¦110,4500¦ 6,78 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦03.08.2006¦ 277,95¦110,5056¦ 6,77 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦04.08.2006¦ 269,90¦110,6421¦ 6,75 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46011 ¦ 19,0 ¦ 13,6 ¦02.08.2006¦ 0,39¦ 78,7000¦ 7,23 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 13,6 ¦03.08.2006¦ 0,39¦ 78,7315¦ 7,23 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,5 ¦ 12,5 ¦31.07.2006¦ 5,24¦100,3476¦ 6,99 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦01.08.2006¦ 392,32¦100,4874¦ 6,98 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦02.08.2006¦ 37,44¦100,8000¦ 6,95 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦03.08.2006¦ 93,26¦100,8567¦ 6,95 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦04.08.2006¦ 155,27¦100,9698¦ 6,94 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.08.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦09.08.2006¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦16.08.2006¦ 12¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦16.08.2006¦ 12¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦59933,54¦16.08.2006¦ 12¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1344,91¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦16.08.2006¦ 12¦купон ¦ 6,950¦ 34,65¦ 754,47¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.09.2006¦ 40¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.09.2006¦ 40¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.09.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦53982,01¦13.09.2006¦ 40¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1278,29¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 61¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦25.10.2006¦ 82¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦29857,48¦25.10.2006¦ 82¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 454,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦01.11.2006¦ 89¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦30833,42¦01.11.2006¦ 89¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 445,85¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 92¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 103¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 103¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 108¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 109¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 111¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 112¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 124¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦17.01.2007¦ 166¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦17.01.2007¦ 166¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2427¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2497¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2588¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4177¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦31.07.2006¦01.08.2006¦02.08.2006¦03.08.2006¦04.08.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 813414,74¦ 813414,74¦ 819440,80¦ 819440,80¦ 819440,80¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 46823,370¦ 46823,370¦ 44063,370¦ 44063,370¦ 44063,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦290917,510¦290917,510¦299703,570¦299703,570¦299703,570¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 805653,86¦ 806630,46¦ 812165,32¦ 812443,68¦ 812770,88¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 48199,780¦ 48200,970¦ 45290,320¦ 45300,240¦ 45296,290¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦307255,690¦307507,140¦315444,180¦315545,120¦315636,510¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦450198,380¦450922,350¦451430,820¦451598,320¦451838,080¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 448,77¦ 1948,43¦ 816,13¦ 927,15¦ 1036,09¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 40,260¦ 23,690¦ 4,730¦ 0,000¦ 10,330¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 252,520¦ 678,680¦ 499,650¦ 294,390¦ 489,290¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 155,990¦ 1246,060¦ 311,760¦ 632,760¦ 536,480¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,06¦ 0,24¦ 0,10¦ 0,11¦ 0,13¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,17¦ 0,10¦ 0,02¦ 0,00¦ 0,05¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,16¦ 0,44¦ 0,32¦ 0,19¦ 0,31¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,07¦ 0,55¦ 0,14¦ 0,28¦ 0,24¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,34¦ 5,36¦ 5,40¦ 5,39¦ 5,42¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,26¦ 6,23¦ 6,21¦ 6,20¦ 6,20¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,04¦ 7,02¦ 7,00¦ 6,99¦ 6,99¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,4¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦ 8,0¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
