ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 18 июня 2004 г. N 23
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 98.501 млн.
руб. по номиналу имела следующие параметры:
----------T--------T-----------------------T------T-------T------¬
¦ Дата ¦ Дата ¦ Цены облигаций ¦Доход-¦Оборот ¦Номер ¦
¦погашения¦ торгов +-------T-------T-------+ность ¦ (млн. ¦выпус-¦
¦ ¦ ¦ мин. ¦ макс. ¦ закр. ¦(% ¦руб. по¦ка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год.) ¦номин.)¦(спра-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вочно)¦
+---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦18.08.04 ¦16.06.04¦ 99.075¦ 99.102¦ 99.075¦ 5.36 ¦ 60.26 ¦21172 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 99.100¦ 99.100¦ 99.100¦ 5.43 ¦ 38.24 ¦ ¦
L---------+--------+-------+-------+-------+------+-------+-------
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 751.856 млн.
руб. по номиналу имела следующие параметры:
----------T--------T-------T-----------------------T------T-------T------¬
¦ Дата ¦ Дата ¦Накоп- ¦ Цены облигаций ¦Доход-¦Оборот ¦Номер ¦
¦погашения¦ торгов ¦ленный +-------T-------T-------+ность ¦ (млн. ¦выпус-¦
¦ ¦ ¦доход ¦ мин. ¦ макс. ¦ закр. ¦(% ¦руб. по¦ка ¦
¦ ¦ ¦(% от ¦ ¦ ¦ ¦год.) ¦номин.)¦(спра-¦
¦ ¦ ¦номин.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вочно)¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦04.08.04 ¦15.06.04¦ 1.35 ¦100.900¦101.000¦100.900¦ 5.16 ¦ 27.000¦27017 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦16.06.04¦ 1.38 ¦100.810¦100.990¦100.810¦ 5.80 ¦ 11.544¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦17.06.04¦ 1.41 ¦100.790¦100.850¦100.850¦ 5.73 ¦ 38.934¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 1.45 ¦100.850¦100.870¦100.870¦ 5.35 ¦ 14.436¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦15.12.04 ¦15.06.04¦ 2.96 ¦102.950¦102.950¦102.950¦ 6.12 ¦ 2.887¦27014 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦16.06.04¦ 0.00 ¦102.800¦102.950¦102.800¦ 6.24 ¦ 23.392¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦17.06.04¦ 0.03 ¦102.990¦103.000¦102.995¦ 5.96 ¦ 27.000¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦15.03.05 ¦18.06.04¦ 2.60 ¦102.850¦102.850¦102.850¦ 5.87 ¦ 0.050¦26003 ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦20.04.05 ¦18.06.04¦ 1.91 ¦105.000¦105.000¦105.000¦ 5.97 ¦ 0.015¦27021 ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦14.09.05 ¦16.06.04¦ 0.00 ¦107.300¦107.300¦107.300¦ 6.02 ¦ 4.050¦27018 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 0.07 ¦107.300¦107.300¦107.300¦ 5.99 ¦ 0.052¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦02.08.06 ¦17.06.04¦ 4.41 ¦105.000¦105.150¦105.150¦ 6.00 ¦ 11.014¦45002 ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦15.11.06 ¦16.06.04¦ 0.92 ¦107.200¦107.280¦107.280¦ 6.02 ¦ 3.846¦45001 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦17.06.04¦ 0.95 ¦107.500¦107.900¦107.900¦ 5.69 ¦ 6.120¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 0.99 ¦107.900¦107.900¦107.900¦ 5.60 ¦ 8.000¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦13.06.07 ¦16.06.04¦ 0.00 ¦101.500¦101.500¦101.500¦ 6.81 ¦ 0.007¦27025 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦17.06.04¦ 0.02 ¦101.500¦102.100¦102.000¦ 6.60 ¦ 63.553¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 0.04 ¦102.000¦102.000¦102.000¦ 6.61 ¦169.984¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦10.09.08 ¦15.06.04¦ 2.96 ¦109.500¦109.800¦109.500¦ 7.34 ¦ 31.163¦46001 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦16.06.04¦ 0.00 ¦109.363¦110.900¦109.800¦ 7.32 ¦ 53.480¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦17.06.04¦ 0.03 ¦109.900¦109.900¦109.900¦ 7.27 ¦ 8.000¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 0.07 ¦109.910¦110.210¦110.210¦ 7.17 ¦ 10.613¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦14.07.10 ¦15.06.04¦ 4.80 ¦109.710¦109.710¦109.710¦ 8.01 ¦ 0.200¦46003 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦16.06.04¦ 4.83 ¦110.700¦110.700¦110.700¦ 7.79 ¦ 3.740¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦17.06.04¦ 4.87 ¦111.000¦111.100¦111.100¦ 7.70 ¦ 6.543¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 4.90 ¦111.250¦111.600¦111.600¦ 7.61 ¦ 0.004¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦08.08.12 ¦15.06.04¦ 3.56 ¦106.700¦107.450¦106.700¦ 8.25 ¦ 98.937¦46002 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦16.06.04¦ 3.59 ¦106.700¦109.200¦106.910¦ 8.19 ¦ 42.917¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 3.65 ¦106.850¦107.700¦107.600¦ 8.11 ¦ 31.985¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦02.11.12 ¦15.06.04¦ 3.67 ¦ 86.588¦ 86.588¦ 86.588¦ 8.27 ¦ 10.000¦26198 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦16.06.04¦ 3.68 ¦ 89.300¦ 89.300¦ 89.300¦ 7.78 ¦ 0.107¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦29.08.18 ¦15.06.04¦ 2.59 ¦102.510¦105.000¦102.510¦ 8.50 ¦ 13.085¦46014 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦16.06.04¦ 2.62 ¦103.000¦103.000¦103.000¦ 8.42 ¦ 5.448¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦18.06.04¦ 2.68 ¦104.500¦105.150¦105.150¦ 8.12 ¦ 21.748¦ ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦20.08.25 ¦15.06.04¦ 0.00 ¦ 55.548¦ 55.548¦ 55.548¦ 8.61 ¦ 0.001¦46011 ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦17.05.28 ¦15.06.04¦ 0.00 ¦ 57.535¦ 57.535¦ 57.535¦ 8.63 ¦ 0.001¦46010 ¦
+---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦05.09.29 ¦15.06.04¦ 0.72 ¦ 44.523¦ 44.600¦ 44.523¦ 8.65 ¦ 2.000¦46012 ¦
L---------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
---------T------------------------T-------T--------T-------------¬
¦Регистр.¦Дата выплаты ближайшего ¦Дней до¦Купонная¦Размер купона¦
¦ номер ¦ купона ¦выплаты¦ ставка ¦ в рублях ¦
¦выпуска ¦ ¦купона ¦(% год.)¦ ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 25053 ¦ 22.11.2004 ¦ 157 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26003 ¦ 15.03.2005 ¦ 270 ¦ 10.00 ¦ 100.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26032 ¦ 27.11.2004 ¦ 162 ¦ 5.00 ¦ 50.14 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26175 ¦ 22.11.2004 ¦ 157 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26176 ¦ 23.11.2004 ¦ 158 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26177 ¦ 25.11.2004 ¦ 160 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26178 ¦ 26.11.2004 ¦ 161 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26198 ¦ 04.11.2004 ¦ 139 ¦ 6.00 ¦ 60.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27014 ¦ 15.09.2004 ¦ 89 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27017 ¦ 04.08.2004 ¦ 47 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27018 ¦ 15.09.2004 ¦ 89 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27019 ¦ 21.07.2004 ¦ 33 ¦ 13.00 ¦ 64.82 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27020 ¦ 11.08.2004 ¦ 54 ¦ 13.00 ¦ 64.82 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27021 ¦ 21.07.2004 ¦ 33 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27022 ¦ 18.08.2004 ¦ 61 ¦ 9.00 ¦ 22.44 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27023 ¦ 21.07.2004 ¦ 33 ¦ 8.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27024 ¦ 21.07.2004 ¦ 33 ¦ 8.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27025 ¦ 15.09.2004 ¦ 89 ¦ 8.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 45001 ¦ 18.08.2004 ¦ 61 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 45002 ¦ 04.08.2004 ¦ 47 ¦ 12.00 ¦ 47.87 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46001 ¦ 15.09.2004 ¦ 89 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46002 ¦ 18.08.2004 ¦ 61 ¦ 11.00 ¦ 54.85 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46003 ¦ 21.07.2004 ¦ 33 ¦ 12.00 ¦ 59.84 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46012 ¦ 06.10.2004 ¦ 110 ¦ 1.05 ¦ 10.42 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46014 ¦ 15.09.2004 ¦ 89 ¦ 10.50 ¦ 52.36 ¦
L--------+------------------------+-------+--------+--------------
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
---------T--------T--------T-----T-------T------T--------T----------T---------¬
¦Регистр.¦Дата ¦Дата ¦Срок ¦Кол-во ¦Кол-во¦ Кол-во ¦ Объем ¦Неразмещ.¦
¦ номер ¦размеще-¦погаше- ¦до ¦траншей¦дораз-¦досрочн.¦в обращ., ¦остаток, ¦
¦выпуска ¦ния ¦ния ¦пога-¦ (вкл. ¦меще- ¦выкупов ¦млн. руб. ¦млн. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦шения¦ осн.) ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 21170 ¦06.08.03¦21.07.04¦ 33¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1015.609¦ 3984.391¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 21172 ¦18.02.04¦18.08.04¦ 61¦ 1 ¦ ¦ ¦ 3960.045¦ 39.955¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 25053 ¦26.12.00¦21.11.05¦ 521¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26003 ¦15.03.97¦15.03.05¦ 270¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1131.559¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26032 ¦27.11.98¦27.11.04¦ 162¦ ¦ ¦ ¦ 163.722¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26175 ¦26.12.00¦20.11.06¦ 885¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26176 ¦26.12.00¦20.11.07¦ 1250¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26177 ¦26.12.00¦20.11.08¦ 1616¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26178 ¦26.12.00¦20.11.09¦ 1981¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26198 ¦09.10.02¦02.11.12¦ 3059¦ 4 ¦ ¦ ¦ 21058.702¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27014 ¦11.07.01¦15.12.04¦ 180¦ 2 ¦ 78 ¦ ¦ 10000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27017 ¦06.02.02¦04.08.04¦ 47¦ 2 ¦ 64 ¦ ¦ 12000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27018 ¦20.03.02¦14.09.05¦ 453¦ 2 ¦ 45 ¦ ¦ 14000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27019 ¦27.09.02¦18.07.07¦ 1125¦ ¦ ¦ ¦ 8800.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27020 ¦27.09.02¦08.08.07¦ 1146¦ ¦ ¦ ¦ 8800.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27021 ¦09.10.02¦20.04.05¦ 306¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 10941.601¦ 58.399¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27022 ¦19.02.03¦15.02.06¦ 607¦ 3 ¦ 10 ¦ ¦ 21295.514¦ 2704.486¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27023 ¦23.04.03¦20.07.05¦ 397¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 20291.893¦ 2708.107¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27024 ¦09.07.03¦19.04.06¦ 670¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 15000.662¦ 7999.338¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27025 ¦17.09.03¦13.06.07¦ 1090¦ 6 ¦ 33 ¦ ¦ 21643.058¦ 8356.942¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45001 ¦22.05.02¦15.11.06¦ 880¦ 6 ¦ 83 ¦ ¦ 34500.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45002 ¦14.02.03¦02.08.06¦ 775¦ 1 ¦ ¦ ¦ 7360.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46001 ¦18.09.02¦10.09.08¦ 1545¦ 13 ¦ 79 ¦ ¦ 55500.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46002 ¦05.02.03¦08.08.12¦ 2973¦ 10 ¦ 64 ¦ ¦ 42740.007¦ 4459.993¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46003 ¦14.02.03¦14.07.10¦ 2217¦ 6 ¦ 13 ¦ ¦ 20314.716¦ 3685.284¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46010 ¦14.02.03¦17.05.28¦ 8734¦ ¦ ¦ ¦ 30000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46011 ¦14.02.03¦20.08.25¦ 7733¦ ¦ ¦ ¦ 30000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46012 ¦14.02.03¦05.09.29¦ 9210¦ ¦ ¦ ¦ 40000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46014 ¦05.03.03¦29.08.18¦ 5185¦ 6 ¦ 33 ¦ ¦ 27815.000¦11185.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦Итого: ¦ ¦458357.266¦45181.895¦
L--------+-----------------------------------------------+----------+----------
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
---------------------------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦15.06.04¦16.06.04¦17.06.04¦18.06.04¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Индикаторы (% годовых):¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦а) рыночного портфеля <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 5.02 ¦ 4.81 ¦ 4.75 ¦ 4.89 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 8.26 ¦ 7.77 ¦ 7.77 ¦ 7.76 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 8.27 ¦ 8.24 ¦ 8.21 ¦ 8.13 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 6.13 ¦ 6.04 ¦ 5.98 ¦ 6.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦б) оборота рынка <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 5.36 ¦ 0.00 ¦ 5.43 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 8.27 ¦ 7.78 ¦ 0.00 ¦ 5.87 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 8.18 ¦ 7.88 ¦ 6.96 ¦ 7.97 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 5.43 ¦ 6.14 ¦ 6.54 ¦ 6.61 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Коэффициенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборачиваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 1.21 ¦ 0.00 ¦ 0.77 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 0.04 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 0.06 ¦ 0.05 ¦ 0.01 ¦ 0.03 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 0.02 ¦ 0.03 ¦ 0.09 ¦ 0.12 ¦
L--------------------------+--------+--------+--------+---------
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и
эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и
эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
-----------------------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 15.06.04¦ 16.06.04¦ 17.06.04¦ 18.06.04¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦Номинальная стоимость,¦458357.27¦458357.27¦458357.27¦458357.27¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 4975.65¦ 4975.65¦ 4975.65¦ 4975.65¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦288229.72¦288229.72¦288229.72¦288229.72¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦142772.73¦142772.73¦142772.73¦142772.73¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦Рыночная стоимость, ¦437266.19¦435790.53¦436358.21¦437383.70¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 4931.66¦ 4936.34¦ 4936.34¦ 4936.97¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 20361.92¦ 20936.69¦ 20940.60¦ 20953.92¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦259546.59¦258444.33¦258842.50¦259861.53¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦152426.01¦151473.18¦151638.77¦151631.27¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦Дюрация <*>, дней ¦ 1651.60¦ 1663.25¦ 1661.43¦ 1662.48¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 58.25¦ 57.26¦ 56.26¦ 55.26¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 2210.87¦ 2225.81¦ 2223.49¦ 2222.89¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 2281.67¦ 2295.29¦ 2292.53¦ 2292.40¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 555.59¦ 559.44¦ 558.78¦ 557.82¦
L----------------------+---------+---------+---------+----------
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по
объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России
|
