ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 28 мая 2004 г. N 20
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 190 млн.
руб. по номиналу имела следующие параметры:
----------T--------T--------------------T------T-------T------¬
¦ Дата ¦ Дата ¦ Цены облигаций ¦Доход-¦Оборот ¦Номер ¦
¦погашения¦ торгов +------T------T------+ность ¦ (млн. ¦выпус-¦
¦ ¦ ¦ мин. ¦макс. ¦закр. ¦(% ¦руб. по¦ка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год.) ¦номин.)¦(спра-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вочно)¦
+---------+--------+------+------+------+------+-------+------+
¦18.08.04 ¦25.05.04¦98.679¦98.679¦98.679¦ 5.75 ¦ 190.00¦21172 ¦
L---------+--------+------+------+------+------+-------+-------
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1776.343
млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
-------------T--------T-------T-----------------------T------T-------T------¬
¦ Дата ¦ Дата ¦Накоп- ¦ Цены облигаций ¦Доход-¦Оборот ¦Номер ¦
¦ погашения ¦ торгов ¦ленный +-------T-------T-------+ность ¦ (млн. ¦выпус-¦
¦ ¦ ¦доход ¦ мин. ¦ макс. ¦ закр. ¦(% ¦руб. по¦ка ¦
¦ ¦ ¦(% от ¦ ¦ ¦ ¦год.) ¦номин.)¦(спра-¦
¦ ¦ ¦номин.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вочно)¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦02.06.04 ¦25.05.04¦ 2.73 ¦100.015¦100.070¦100.070¦ 9.15 ¦ 1.659¦27013 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 2.83 ¦100.160¦100.160¦100.160¦ 0.28 ¦ 10.059¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦24.06.04 <*>¦25.05.04¦ 0.00 ¦ 99.730¦ 99.730¦ 99.730¦ 3.30 ¦ 0.001¦46008 ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦04.08.04 ¦25.05.04¦ 0.66 ¦101.400¦101.400¦101.400¦ 4.79 ¦ 0.902¦27017 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦26.05.04¦ 0.69 ¦101.350¦101.370¦101.370¦ 4.89 ¦ 30.000¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 0.72 ¦101.500¦101.500¦101.500¦ 4.04 ¦ 21.243¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 0.76 ¦101.450¦101.450¦101.450¦ 4.20 ¦ 20.000¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦15.12.04 ¦27.05.04¦ 2.33 ¦104.150¦104.200¦104.180¦ 4.36 ¦ 11.907¦27014 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 2.37 ¦104.050¦104.360¦104.100¦ 4.46 ¦ 70.890¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦15.03.05 ¦24.05.04¦ 1.92 ¦102.400¦102.400¦102.400¦ 6.78 ¦ 3.000¦26003 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 2.03 ¦102.500¦102.500¦102.500¦ 6.61 ¦ 52.712¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦20.04.05 ¦25.05.04¦ 1.12 ¦105.500¦105.500¦105.500¦ 5.83 ¦ 0.500¦27021 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 1.18 ¦106.000¦106.000¦106.000¦ 5.22 ¦ 0.350¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦14.09.05 ¦24.05.04¦ 2.24 ¦107.350¦107.350¦107.350¦ 6.26 ¦ 0.315¦27018 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦25.05.04¦ 2.27 ¦107.350¦107.350¦107.350¦ 6.24 ¦ 12.057¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 2.33 ¦108.500¦108.800¦108.800¦ 5.30 ¦ 2.712¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 2.37 ¦108.500¦108.500¦108.500¦ 5.29 ¦ 1.840¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦15.02.06 ¦28.05.04¦ 0.22 ¦103.500¦103.500¦103.500¦ 6.27 ¦ 1.000¦27022 ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦15.11.06 ¦24.05.04¦ 0.16 ¦107.200¦107.200¦107.200¦ 6.29 ¦ 0.235¦45001 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦25.05.04¦ 0.20 ¦107.200¦107.300¦107.200¦ 6.28 ¦118.261¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦26.05.04¦ 0.23 ¦107.680¦107.900¦107.798¦ 5.90 ¦ 12.577¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 0.26 ¦107.919¦107.920¦107.920¦ 5.82 ¦ 14.268¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 0.30 ¦108.000¦108.500¦108.500¦ 5.54 ¦ 4.640¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦13.06.07 ¦24.05.04¦ 1.49 ¦100.500¦101.168¦101.168¦ 7.12 ¦ 18.510¦27025 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦25.05.04¦ 1.51 ¦101.050¦101.050¦101.050¦ 7.01 ¦244.697¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 1.56 ¦100.800¦101.500¦101.500¦ 7.07 ¦ 1.130¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 1.58 ¦101.320¦102.448¦101.998¦ 6.65 ¦ 9.002¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦10.09.08 ¦24.05.04¦ 2.24 ¦110.430¦110.500¦110.430¦ 7.18 ¦171.441¦46001 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦25.05.04¦ 2.27 ¦110.000¦110.100¦110.000¦ 7.31 ¦ 57.760¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦26.05.04¦ 2.30 ¦110.000¦110.150¦110.040¦ 7.31 ¦113.023¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 2.33 ¦110.350¦110.350¦110.350¦ 7.20 ¦ 18.924¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 2.37 ¦110.100¦110.400¦110.300¦ 7.23 ¦ 39.225¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦14.07.10 ¦24.05.04¦ 4.08 ¦111.980¦111.980¦111.980¦ 7.56 ¦ 0.021¦46003 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦25.05.04¦ 4.11 ¦111.950¦112.000¦111.950¦ 7.56 ¦ 0.019¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 4.18 ¦111.940¦111.960¦111.960¦ 7.56 ¦ 26.104¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 4.21 ¦111.950¦112.230¦112.200¦ 7.50 ¦ 4.501¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦08.08.12 ¦24.05.04¦ 2.89 ¦107.700¦107.850¦107.795¦ 8.08 ¦111.153¦46002 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦25.05.04¦ 2.92 ¦107.600¦107.710¦107.700¦ 8.10 ¦187.801¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦26.05.04¦ 2.95 ¦106.280¦107.700¦107.550¦ 8.12 ¦108.734¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 2.98 ¦107.540¦108.000¦108.000¦ 8.11 ¦ 75.000¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 3.01 ¦107.800¦108.050¦108.050¦ 8.05 ¦ 46.988¦ ¦
+------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+
¦29.08.18 ¦24.05.04¦ 1.96 ¦106.250¦106.500¦106.500¦ 7.91 ¦ 14.273¦46014 ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦25.05.04¦ 1.99 ¦105.750¦106.050¦106.000¦ 7.96 ¦ 16.850¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦27.05.04¦ 2.04 ¦106.000¦106.000¦106.000¦ 7.95 ¦120.000¦ ¦
¦ +--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+ ¦
¦ ¦28.05.04¦ 2.07 ¦106.000¦106.000¦106.000¦ 7.95 ¦ 0.059¦ ¦
L------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------
------------------------------------
<*> Дата обратного выкупа Банком России.
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
---------T------------------------T-------T--------T-------------¬
¦Регистр.¦Дата выплаты ближайшего ¦Дней до¦Купонная¦Размер купона¦
¦ номер ¦ купона ¦выплаты¦ ставка ¦ в рублях ¦
¦выпуска ¦ ¦купона ¦(% год.)¦ ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 25053 ¦ 22.11.2004 ¦ 178 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26003 ¦ 15.03.2005 ¦ 291 ¦ 10.00 ¦ 100.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26032 ¦ 27.11.2004 ¦ 183 ¦ 5.00 ¦ 50.14 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26175 ¦ 22.11.2004 ¦ 178 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26176 ¦ 23.11.2004 ¦ 179 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26177 ¦ 25.11.2004 ¦ 181 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26178 ¦ 26.11.2004 ¦ 182 ¦ 2.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 26198 ¦ 04.11.2004 ¦ 160 ¦ 6.00 ¦ 60.00 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27013 ¦ 02.06.2004 ¦ 5 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27014 ¦ 16.06.2004 ¦ 19 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27017 ¦ 04.08.2004 ¦ 68 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27018 ¦ 16.06.2004 ¦ 19 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27019 ¦ 21.07.2004 ¦ 54 ¦ 13.00 ¦ 64.82 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27020 ¦ 11.08.2004 ¦ 75 ¦ 13.00 ¦ 64.82 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27021 ¦ 21.07.2004 ¦ 54 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27022 ¦ 18.08.2004 ¦ 82 ¦ 9.00 ¦ 22.44 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27023 ¦ 21.07.2004 ¦ 54 ¦ 8.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27024 ¦ 21.07.2004 ¦ 54 ¦ 8.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 27025 ¦ 16.06.2004 ¦ 19 ¦ 8.00 ¦ 19.95 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 45001 ¦ 18.08.2004 ¦ 82 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 45002 ¦ 04.08.2004 ¦ 68 ¦ 12.00 ¦ 47.87 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46001 ¦ 16.06.2004 ¦ 19 ¦ 12.00 ¦ 29.92 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46002 ¦ 18.08.2004 ¦ 82 ¦ 11.00 ¦ 54.85 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46003 ¦ 21.07.2004 ¦ 54 ¦ 12.00 ¦ 59.84 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46012 ¦ 06.10.2004 ¦ 131 ¦ 1.05 ¦ 10.42 ¦
+--------+------------------------+-------+--------+-------------+
¦ 46014 ¦ 15.09.2004 ¦ 110 ¦ 10.50 ¦ 52.36 ¦
L--------+------------------------+-------+--------+--------------
Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
---------T--------T--------T-----T-------T------T--------T----------T---------¬
¦Регистр.¦Дата ¦Дата ¦Срок ¦Кол-во ¦Кол-во¦ Кол-во ¦ Объем ¦Неразмещ.¦
¦ номер ¦размеще-¦погаше- ¦до ¦траншей¦дораз-¦досрочн.¦в обращ., ¦остаток, ¦
¦выпуска ¦ния ¦ния ¦пога-¦ (вкл. ¦меще- ¦выкупов ¦млн. руб. ¦млн. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦шения¦ осн.) ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 21170 ¦06.08.03¦21.07.04¦ 54¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1015.609¦ 3984.391¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 21172 ¦18.02.04¦18.08.04¦ 82¦ 1 ¦ ¦ ¦ 3960.045¦ 39.955¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 25053 ¦26.12.00¦21.11.05¦ 542¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26003 ¦15.03.97¦15.03.05¦ 291¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1131.559¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26032 ¦27.11.98¦27.11.04¦ 183¦ ¦ ¦ ¦ 163.722¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26175 ¦26.12.00¦20.11.06¦ 906¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26176 ¦26.12.00¦20.11.07¦ 1271¦ ¦ ¦ ¦ 5.036¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26177 ¦26.12.00¦20.11.08¦ 1637¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26178 ¦26.12.00¦20.11.09¦ 2002¦ ¦ ¦ ¦ 5.035¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 26198 ¦09.10.02¦02.11.12¦ 3080¦ 4 ¦ ¦ ¦ 21058.702¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27013 ¦06.06.01¦02.06.04¦ 5¦ 3 ¦ 65 ¦ ¦ 15000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27014 ¦11.07.01¦15.12.04¦ 201¦ 2 ¦ 78 ¦ ¦ 10000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27017 ¦06.02.02¦04.08.04¦ 68¦ 2 ¦ 64 ¦ ¦ 12000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27018 ¦20.03.02¦14.09.05¦ 474¦ 2 ¦ 45 ¦ ¦ 14000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27019 ¦27.09.02¦18.07.07¦ 1146¦ ¦ ¦ ¦ 8800.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27020 ¦27.09.02¦08.08.07¦ 1167¦ ¦ ¦ ¦ 8800.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27021 ¦09.10.02¦20.04.05¦ 327¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 10941.601¦ 58.399¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27022 ¦19.02.03¦15.02.06¦ 628¦ 3 ¦ 10 ¦ ¦ 21295.514¦ 2704.486¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27023 ¦23.04.03¦20.07.05¦ 418¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 20291.893¦ 2708.107¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27024 ¦09.07.03¦19.04.06¦ 691¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 15000.662¦ 7999.338¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 27025 ¦17.09.03¦13.06.07¦ 1111¦ 5 ¦ 33 ¦ ¦ 20790.000¦ 5210.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45001 ¦22.05.02¦15.11.06¦ 901¦ 6 ¦ 83 ¦ ¦ 34500.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 45002 ¦14.02.03¦02.08.06¦ 796¦ 1 ¦ ¦ ¦ 7360.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46001 ¦18.09.02¦10.09.08¦ 1566¦ 13 ¦ 79 ¦ ¦ 55500.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46002 ¦05.02.03¦08.08.12¦ 2994¦ 10 ¦ 64 ¦ ¦ 42740.007¦ 4459.993¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46003 ¦14.02.03¦14.07.10¦ 2238¦ 6 ¦ 13 ¦ ¦ 20314.716¦ 3685.284¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46010 ¦14.02.03¦17.05.28¦ 8755¦ ¦ ¦ ¦ 30000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46011 ¦14.02.03¦20.08.25¦ 7754¦ ¦ ¦ ¦ 30000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46012 ¦14.02.03¦05.09.29¦ 9231¦ ¦ ¦ ¦ 40000.000¦ 0.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦ 46014 ¦05.03.03¦29.08.18¦ 5206¦ 6 ¦ 33 ¦ ¦ 27815.000¦11185.000¦
+--------+--------+--------+-----+-------+------+--------+----------+---------+
¦Итого: ¦ ¦472504.208¦42034.953¦
L--------+-----------------------------------------------+----------+----------
Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
---------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦24.05.04¦25.05.04¦26.05.04¦27.05.04¦28.05.04¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Индикаторы (% годовых):¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦а) рыночного портфеля <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 4.95 ¦ 5.03 ¦ 5.04 ¦ 5.03 ¦ 5.03 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 8.07 ¦ 8.07 ¦ 8.07 ¦ 8.07 ¦ 8.07 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 8.07 ¦ 8.10 ¦ 8.09 ¦ 8.07 ¦ 8.05 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 5.59 ¦ 5.66 ¦ 5.66 ¦ 5.53 ¦ 5.72 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦б) оборота рынка <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 5.75 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 6.78 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 6.61 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 7.69 ¦ 7.77 ¦ 7.79 ¦ 7.91 ¦ 7.74 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 7.12 ¦ 6.99 ¦ 4.89 ¦ 5.00 ¦ 5.30 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Коэффициенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборачиваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ГКО ¦ 0.00 ¦ 3.81 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 0.02 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.27 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 0.13 ¦ 0.16 ¦ 0.10 ¦ 0.11 ¦ 0.04 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 0.01 ¦ 0.16 ¦ 0.02 ¦ 0.02 ¦ 0.07 ¦
L--------------------------+--------+--------+--------+--------+---------
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и
эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
объемам в обращении.
<**> Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и
эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и
оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
-----------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 24.05.04¦ 25.05.04¦ 26.05.04¦ 27.05.04¦ 28.05.04¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Номинальная стоимость,¦472504.21¦472504.21¦472504.21¦472504.21¦472504.21¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 4975.65¦ 4975.65¦ 4975.65¦ 4975.65¦ 4975.65¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦ 22379.16¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦288229.72¦288229.72¦288229.72¦288229.72¦288229.72¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦156919.67¦156919.67¦156919.67¦156919.67¦156919.67¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Рыночная стоимость, ¦453645.24¦453157.21¦453409.80¦454034.08¦453909.28¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 4918.75¦ 4920.28¦ 4920.28¦ 4920.28¦ 4920.28¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 20473.45¦ 20477.36¦ 20481.07¦ 20484.76¦ 20489.81¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦260495.53¦260163.52¦260372.49¦260675.53¦261025.26¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦167757.51¦167596.05¦167635.96¦167953.51¦167473.93¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Дюрация <*>, дней ¦ 1623.74¦ 1623.06¦ 1621.42¦ 1619.29¦ 1619.58¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ГКО ¦ 80.24¦ 79.24¦ 78.24¦ 77.24¦ 76.24¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ПД ¦ 2238.48¦ 2237.48¦ 2236.47¦ 2235.46¦ 2234.34¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-АД ¦ 2313.19¦ 2312.60¦ 2310.08¦ 2307.93¦ 2306.01¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ОФЗ-ФД ¦ 523.38¦ 522.93¦ 521.94¦ 520.51¦ 519.83¦
L----------------------+---------+---------+---------+---------+----------
------------------------------------
<*> Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по
объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России
|
