ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 12.09.2005 - 16.09.2005
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 26093,75¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27022 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦14.09.2005¦ 0,04¦102,2941¦ 2,54 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27024 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦14.09.2005¦ 94,63¦101,7045¦ 4,22 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦15.09.2005¦ 46,28¦101,6820¦ 4,25 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦16.09.2005¦ 36,01¦101,6821¦ 4,23 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45002 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦13.09.2005¦ 3,63¦104,2000¦ 5,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦15.09.2005¦ 59,13¦104,2090¦ 5,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦16.09.2005¦ 0,58¦104,3000¦ 4,98 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 1,2 ¦ 0,7 ¦12.09.2005¦ 27,30¦103,2774¦ 5,11 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦13.09.2005¦ 37,74¦103,2495¦ 5,13 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦14.09.2005¦ 133,40¦103,2502¦ 5,11 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦15.09.2005¦ 153,14¦103,2276¦ 5,12 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦16.09.2005¦ 437,85¦103,1422¦ 5,23 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦12.09.2005¦ 10,12¦102,0000¦ 5,71 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦13.09.2005¦ 30,12¦102,0000¦ 5,71 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦14.09.2005¦ 89,81¦102,0443¦ 5,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦15.09.2005¦ 194,44¦102,0039¦ 5,70 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦16.09.2005¦ 6,57¦102,0107¦ 5,69 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 28002 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦15.09.2005¦ 5932,69¦109,1983¦ 6,06 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 2,6 ¦ 2,4 ¦12.09.2005¦ 50,64¦100,5900¦ 6,19 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦13.09.2005¦ 58,45¦100,6845¦ 6,15 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦14.09.2005¦ 53,57¦100,8820¦ 6,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦15.09.2005¦ 287,82¦100,6405¦ 6,17 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,4 ¦16.09.2005¦ 140,01¦100,6085¦ 6,19 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦12.09.2005¦ 17,72¦108,5900¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦13.09.2005¦ 13,34¦108,5833¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦14.09.2005¦ 221,69¦108,6011¦ 6,00 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦15.09.2005¦ 1,47¦108,7500¦ 5,92 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦16.09.2005¦ 69,24¦108,5935¦ 5,99 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 3,5 ¦ 3,1 ¦12.09.2005¦ 10,43¦102,3000¦ 6,38 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦13.09.2005¦ 28,55¦102,2675¦ 6,39 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦14.09.2005¦ 20,54¦102,7000¦ 6,24 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦16.09.2005¦ 0,04¦102,8788¦ 6,18 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 4,4 ¦ 3,7 ¦12.09.2005¦ 506,84¦103,2286¦ 6,70 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦13.09.2005¦ 298,66¦103,2701¦ 6,69 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦14.09.2005¦ 821,31¦103,5262¦ 6,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦15.09.2005¦ 514,47¦103,2226¦ 6,70 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦16.09.2005¦ 39,82¦103,4898¦ 6,63 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,8 ¦ 3,6 ¦12.09.2005¦ 62,72¦112,5500¦ 6,73 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦13.09.2005¦ 22,84¦112,7100¦ 6,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦14.09.2005¦ 19,98¦113,2498¦ 6,54 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,6 ¦16.09.2005¦ 11,46¦113,0000¦ 6,60 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,9 ¦ 4,9 ¦12.09.2005¦ 62,84¦110,5115¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦13.09.2005¦ 65,12¦110,4461¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦14.09.2005¦ 1182,08¦111,1153¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦15.09.2005¦ 190,39¦110,6940¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,9 ¦16.09.2005¦ 114,72¦110,8853¦ 6,78 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 7,1 ¦ 5,7 ¦12.09.2005¦ 900,37¦ 94,2978¦ 7,04 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦13.09.2005¦ 661,98¦ 94,4015¦ 7,02 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦14.09.2005¦ 1770,32¦ 94,9952¦ 6,91 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦15.09.2005¦ 108,74¦ 94,8255¦ 6,94 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦16.09.2005¦ 214,13¦ 94,8433¦ 6,94 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,9 ¦ 7,1 ¦12.09.2005¦ 199,65¦105,9462¦ 6,96 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,1 ¦13.09.2005¦ 349,64¦106,3343¦ 6,90 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,2 ¦14.09.2005¦ 1127,58¦107,1318¦ 6,77 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,1 ¦15.09.2005¦ 700,61¦106,0293¦ 6,94 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,1 ¦16.09.2005¦ 313,14¦106,0373¦ 6,94 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 13,0 ¦ 5,8 ¦12.09.2005¦ 314,72¦109,6565¦ 6,93 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦13.09.2005¦ 134,25¦109,8060¦ 6,90 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,1 ¦14.09.2005¦ 873,89¦110,6444¦ 6,77 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,1 ¦15.09.2005¦ 3655,96¦110,3444¦ 6,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,1 ¦16.09.2005¦ 1171,84¦110,0205¦ 6,86 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 13,1 ¦ 6,9 ¦14.09.2005¦ 0,54¦112,0000¦ 8,29 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦15.09.2005¦ 0,23¦113,0000¦ 8,16 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦16.09.2005¦ 1,98¦111,1111¦ 8,41 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 16,2 ¦ 8,7 ¦12.09.2005¦ 186,79¦110,2664¦ 7,00 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦13.09.2005¦ 245,55¦110,6275¦ 6,96 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 9,0 ¦14.09.2005¦ 758,29¦111,7705¦ 6,88 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,9 ¦15.09.2005¦ 167,76¦110,9723¦ 6,92 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,9 ¦16.09.2005¦ 55,53¦110,6837¦ 6,95 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.09.2005
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦05.10.2005¦ 19¦купон ¦ 0,341¦ 3,40¦ 136,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦19.10.2005¦ 33¦купон ¦ 12,000¦ 59,84¦ 526,59¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27024¦09.07.2003¦19.04.2006¦ 1000¦15000,66¦19.10.2005¦ 33¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 280,51¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦34000,00¦26.10.2005¦ 40¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 627,30¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦32000,00¦02.11.2005¦ 47¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 502,72¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2005¦ 49¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦16.11.2005¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 99,45¦ 2396,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27022¦19.02.2003¦15.02.2006¦ 1000¦21295,51¦16.11.2005¦ 61¦купон ¦ 8,000¦ 19,95¦ 424,85¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 750¦28355,76¦16.11.2005¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 18,70¦ 707,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 25,000¦ 250,00¦ 9451,92¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦35924,95¦16.11.2005¦ 61¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 850,70¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2005¦ 66¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25053¦26.12.2000¦21.11.2005¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2005¦ 66¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2005¦ 67¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2005¦ 69¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦25.11.2005¦ 70¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦14.12.2005¦ 89¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 482,58¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦14.12.2005¦ 89¦купон ¦ 8,000¦ 19,95¦ 319,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦14.12.2005¦ 89¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦25257,84¦14.12.2005¦ 89¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 598,11¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦18.01.2006¦ 124¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦18.01.2006¦ 124¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦01.02.2006¦ 138¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦08.02.2006¦ 145¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦15.02.2006¦ 152¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦15.03.2006¦ 180¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2819¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2910¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦12.09.2005¦13.09.2005¦14.09.2005¦15.09.2005¦16.09.2005¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 647447,86¦ 647447,86¦ 646630,66¦ 646630,66¦ 646630,66¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 53061,210¦ 53061,210¦ 39061,210¦ 39061,210¦ 39061,210¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦259879,870¦259879,870¦259879,870¦259879,870¦259879,870¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦334506,780¦334506,780¦347689,580¦347689,580¦347689,580¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 647962,53¦ 648454,90¦ 645596,31¦ 644795,47¦ 644245,73¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 54582,190¦ 54592,470¦ 40255,890¦ 40261,180¦ 40272,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦279069,610¦279220,350¦277428,650¦277384,490¦277347,600¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦314310,730¦314642,080¦327911,770¦327149,790¦326625,760¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 2350,15¦ 1949,88¦ 7167,67¦ 6080,46¦ 2612,91¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,000¦ 3,630¦ 94,670¦ 105,410¦ 36,580¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 685,760¦ 489,700¦ 1360,300¦ 1151,330¦ 704,980¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 1664,380¦ 1456,540¦ 5712,700¦ 4823,710¦ 1871,350¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,36¦ 0,30¦ 1,11¦ 0,94¦ 0,41¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,01¦ 0,47¦ 0,52¦ 0,18¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,49¦ 0,35¦ 0,98¦ 0,83¦ 0,51¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 1,06¦ 0,93¦ 3,48¦ 2,95¦ 1,15¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 7,4¦ 7,4¦ 7,3¦ 7,3¦ 7,3¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 4,34¦ 4,35¦ 3,58¦ 3,59¦ 3,57¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,34¦ 6,33¦ 6,26¦ 6,27¦ 6,29¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,65¦ 7,64¦ 7,51¦ 7,55¦ 7,57¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 4,8¦ 4,8¦ 5,0¦ 5,0¦ 5,0¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,400¦ 0,400¦ 0,500¦ 0,500¦ 0,500¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦ 2,4¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,7¦ 7,7¦ 7,8¦ 7,8¦ 7,7¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
