ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 08.08.2005 - 12.08.2005
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 14729,31¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27018 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦09.08.2005¦ 0,25¦100,9800¦ 2,03 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,1 ¦11.08.2005¦ 1,36¦100,7369¦ 4,06 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27022 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦11.08.2005¦ 2,07¦101,5000¦ 5,13 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦12.08.2005¦ 0,00¦102,0950¦ 3,91 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27024 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦09.08.2005¦ 5,13¦101,8000¦ 4,56 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦10.08.2005¦ 4,91¦101,8000¦ 4,55 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦12.08.2005¦ 5,11¦101,7850¦ 4,55 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45002 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦08.08.2005¦ 1,57¦104,7700¦ 5,03 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦09.08.2005¦ 9,47¦104,7090¦ 5,08 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦10.08.2005¦ 35,07¦104,7314¦ 5,04 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦12.08.2005¦ 0,63¦104,7700¦ 4,98 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 1,3 ¦ 0,7 ¦08.08.2005¦ 1,08¦103,3500¦ 5,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦09.08.2005¦ 17,38¦103,3376¦ 5,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦10.08.2005¦ 38,83¦103,3699¦ 5,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦11.08.2005¦ 8,32¦103,3500¦ 5,58 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,7 ¦12.08.2005¦ 208,39¦103,3635¦ 5,55 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦08.08.2005¦ 329,54¦101,5486¦ 6,08 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦09.08.2005¦ 2,26¦101,5300¦ 6,09 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦10.08.2005¦ 127,41¦101,5146¦ 6,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦11.08.2005¦ 239,48¦101,5524¦ 6,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦12.08.2005¦ 41,19¦101,7750¦ 5,93 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27019 ¦ 1,9 ¦ 1,8 ¦11.08.2005¦ 4,97¦107,5000¦ 5,92 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,8 ¦12.08.2005¦ 0,68¦107,4000¦ 5,97 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27020 ¦ 2,0 ¦ 1,9 ¦11.08.2005¦ 8928,71¦107,4778¦ 6,05 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦08.08.2005¦ 62,79¦ 99,1909¦ 6,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦09.08.2005¦ 68,35¦ 99,1327¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦10.08.2005¦ 153,74¦ 99,2077¦ 6,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦11.08.2005¦ 168,90¦ 99,4542¦ 6,68 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦12.08.2005¦ 40,13¦ 99,6668¦ 6,59 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 3,1 ¦ 2,1 ¦11.08.2005¦ 112,69¦107,8656¦ 6,49 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦12.08.2005¦ 145,13¦107,8576¦ 6,49 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 3,6 ¦ 3,1 ¦11.08.2005¦ 0,51¦100,0001¦ 7,19 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 4,5 ¦ 3,8 ¦08.08.2005¦ 77,41¦101,5828¦ 7,17 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦09.08.2005¦ 61,06¦101,5000¦ 7,19 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦10.08.2005¦ 115,51¦102,0664¦ 7,04 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦11.08.2005¦ 61,54¦102,2550¦ 6,98 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,8 ¦12.08.2005¦ 355,01¦102,4555¦ 6,93 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,9 ¦ 3,7 ¦08.08.2005¦ 61,64¦110,9482¦ 7,20 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦09.08.2005¦ 135,95¦110,8618¦ 7,22 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦10.08.2005¦ 100,55¦111,2363¦ 7,12 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦11.08.2005¦ 74,09¦111,4830¦ 7,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,7 ¦12.08.2005¦ 119,80¦111,8663¦ 6,96 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 7,0 ¦ 4,7 ¦08.08.2005¦ 34,51¦107,9484¦ 7,42 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,7 ¦09.08.2005¦ 79,14¦107,8141¦ 7,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,7 ¦10.08.2005¦ 71,99¦108,2762¦ 7,35 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,7 ¦11.08.2005¦ 11,38¦108,4500¦ 7,31 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,7 ¦12.08.2005¦ 96,97¦108,7471¦ 7,25 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 7,2 ¦ 5,7 ¦09.08.2005¦ 1,39¦ 90,5000¦ 7,76 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦11.08.2005¦ 2,57¦ 90,5185¦ 7,75 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦12.08.2005¦ 1,24¦ 91,5000¦ 7,56 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 11,0 ¦ 6,9 ¦08.08.2005¦ 90,88¦ 99,0321¦ 8,00 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦09.08.2005¦ 94,19¦ 98,9754¦ 8,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦10.08.2005¦ 296,11¦ 99,2641¦ 7,97 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦11.08.2005¦ 46,85¦100,0026¦ 7,85 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦12.08.2005¦ 154,74¦100,6378¦ 7,76 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 13,1 ¦ 5,8 ¦08.08.2005¦ 147,05¦104,4856¦ 7,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦09.08.2005¦ 222,53¦104,1700¦ 7,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦10.08.2005¦ 323,15¦104,4591¦ 7,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦11.08.2005¦ 162,40¦104,7974¦ 7,76 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦12.08.2005¦ 570,31¦105,2029¦ 7,69 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 13,2 ¦ 6,8 ¦09.08.2005¦ 18,61¦102,2112¦ 9,66 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦11.08.2005¦ 11,36¦107,4192¦ 8,91 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦12.08.2005¦ 7,49¦107,9692¦ 8,84 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 16,3 ¦ 8,5 ¦08.08.2005¦ 0,68¦ 99,8000¦ 8,24 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,5 ¦09.08.2005¦ 28,83¦ 99,9522¦ 8,22 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,5 ¦10.08.2005¦ 33,32¦100,3223¦ 8,18 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,5 ¦11.08.2005¦ 148,13¦101,5282¦ 8,03 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,5 ¦12.08.2005¦ 144,88¦102,5109¦ 7,91 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.08.2005
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27022¦19.02.2003¦15.02.2006¦ 1000¦21295,51¦17.08.2005¦ 5¦купон ¦ 8,000¦ 19,95¦ 424,85¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 750¦28355,76¦17.08.2005¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 18,70¦ 707,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦17.08.2005¦ 5¦купон ¦ 11,000¦ 54,85¦ 3400,70¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦21942,54¦17.08.2005¦ 5¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 519,60¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27018¦20.03.2002¦14.09.2005¦ 1000¦14000,00¦14.09.2005¦ 33¦купон ¦ 12,000¦ 29,92¦ 418,88¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦14000,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦14.09.2005¦ 33¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 482,58¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦14.09.2005¦ 33¦купон ¦ 8,000¦ 19,95¦ 319,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦14.09.2005¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦14.09.2005¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦17937,37¦14.09.2005¦ 33¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 424,76¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦05.10.2005¦ 54¦купон ¦ 0,341¦ 3,40¦ 136,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦19.10.2005¦ 68¦купон ¦ 12,000¦ 59,84¦ 526,59¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27024¦09.07.2003¦19.04.2006¦ 1000¦15000,66¦19.10.2005¦ 68¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 280,51¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦33773,26¦26.10.2005¦ 75¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 623,12¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦31866,19¦02.11.2005¦ 82¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 500,62¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2005¦ 84¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦16.11.2005¦ 96¦купон ¦ 10,000¦ 99,45¦ 2396,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2005¦ 101¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25053¦26.12.2000¦21.11.2005¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2005¦ 101¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦22.11.2005¦ 102¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2005¦ 104¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦25.11.2005¦ 105¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦18.01.2006¦ 159¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦18.01.2006¦ 159¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦01.02.2006¦ 173¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦08.02.2006¦ 180¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2854¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2945¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦08.08.2005¦09.08.2005¦10.08.2005¦11.08.2005¦12.08.2005¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 634504,56¦ 634504,56¦ 638967,21¦ 638967,21¦ 638967,21¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 53061,210¦ 53061,210¦ 53061,210¦ 53061,210¦ 53061,210¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦259519,320¦259519,320¦259519,320¦259519,320¦259519,320¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦321924,030¦321924,030¦326386,680¦326386,680¦326386,680¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 622815,19¦ 621129,35¦ 626355,65¦ 628526,12¦ 630394,12¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 54827,350¦ 54805,060¦ 54818,960¦ 54616,750¦ 54755,460¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦275296,440¦275273,890¦275170,400¦275382,820¦275771,610¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦292691,400¦291050,400¦296366,290¦298526,550¦299867,050¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 807,15¦ 744,54¦ 1300,60¦ 9985,32¦ 1891,70¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 1,570¦ 14,850¦ 39,980¦ 3,430¦ 5,740¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 532,460¦ 285,000¦ 536,050¦ 9599,210¦ 910,330¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 273,120¦ 444,690¦ 724,570¦ 382,680¦ 975,620¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,13¦ 0,12¦ 0,21¦ 1,59¦ 0,30¦
¦оборачиваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,01¦ 0,05¦ 0,15¦ 0,01¦ 0,02¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,39¦ 0,21¦ 0,39¦ 6,97¦ 0,66¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,19¦ 0,31¦ 0,49¦ 0,26¦ 0,65¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 7,9¦ 7,9¦ 7,9¦ 7,8¦ 7,8¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 4,06¦ 4,11¦ 4,10¦ 4,83¦ 4,29¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,79¦ 6,81¦ 6,73¦ 6,72¦ 6,67¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,13¦ 8,21¦ 8,19¦ 8,09¦ 8,03¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,7¦ 4,8¦ 4,8¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,500¦ 0,500¦ 0,500¦ 0,500¦ 0,500¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,500¦ 2,500¦ 2,500¦ 2,500¦ 2,500¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,700¦ 7,700¦ 7,600¦ 7,600¦ 7,600¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
