ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 10.07.2006 - 14.07.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 8719,95¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦10.07.2006¦ 11,64¦101,9813¦ 4,33 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦11.07.2006¦ 45,66¦100,9477¦ 5,51 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦12.07.2006¦ 20,06¦101,0000¦ 5,45 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦13.07.2006¦ 5,07¦100,9000¦ 5,56 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦14.07.2006¦ 5,02¦100,9490¦ 5,50 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦10.07.2006¦ 2,21¦100,6200¦ 6,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦11.07.2006¦ 95,23¦100,6427¦ 6,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦12.07.2006¦ 68,27¦100,6751¦ 6,03 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,2 ¦ 1,3 ¦10.07.2006¦ 25,50¦105,5200¦ 6,04 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦11.07.2006¦ 59,51¦105,5239¦ 6,03 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦12.07.2006¦ 16,49¦105,5199¦ 6,02 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦13.07.2006¦ 32,42¦105,5200¦ 6,01 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦14.07.2006¦ 36,21¦105,5234¦ 6,00 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,8 ¦ 2,6 ¦11.07.2006¦ 140,15¦ 99,0475¦ 6,32 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦13.07.2006¦ 49,58¦ 99,1000¦ 6,30 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦14.07.2006¦ 10,02¦ 99,1000¦ 6,30 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 28005 ¦ 2,9 ¦ 2,6 ¦13.07.2006¦ 5809,29¦109,7281¦ 6,36 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,5 ¦ 3,1 ¦10.07.2006¦ 41,02¦103,6541¦ 6,39 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦11.07.2006¦ 52,67¦103,7920¦ 6,34 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦14.07.2006¦ 299,20¦103,7500¦ 6,35 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,0 ¦ 2,9 ¦10.07.2006¦ 29,96¦111,4000¦ 6,42 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦11.07.2006¦ 324,69¦111,4002¦ 6,42 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦12.07.2006¦ 34,86¦111,4180¦ 6,41 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦13.07.2006¦ 93,00¦111,4218¦ 6,41 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,9 ¦14.07.2006¦ 11,62¦111,4000¦ 6,41 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,5 ¦ 3,9 ¦11.07.2006¦ 126,38¦ 98,7170¦ 6,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦12.07.2006¦ 9,47¦ 97,3142¦ 6,97 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦13.07.2006¦ 32,40¦ 98,7840¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦14.07.2006¦ 5,01¦ 98,8690¦ 6,55 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,1 ¦ 4,2 ¦11.07.2006¦ 79,39¦109,3786¦ 6,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦12.07.2006¦ 86,08¦109,3900¦ 6,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦13.07.2006¦ 130,24¦109,3955¦ 6,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,2 ¦14.07.2006¦ 17,02¦109,4000¦ 6,62 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,3 ¦ 5,2 ¦11.07.2006¦ 104,74¦ 96,1868¦ 6,75 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦12.07.2006¦ 73,25¦ 96,2356¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦13.07.2006¦ 98,51¦ 96,2426¦ 6,74 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,1 ¦ 6,8 ¦10.07.2006¦ 79,96¦105,7937¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦11.07.2006¦ 130,32¦105,8155¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦12.07.2006¦ 8,67¦105,7115¦ 6,75 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦13.07.2006¦ 5,57¦105,7500¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦14.07.2006¦ 25,36¦105,8670¦ 6,73 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,1 ¦ 5,5 ¦11.07.2006¦ 95,08¦108,6241¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦12.07.2006¦ 63,56¦108,6175¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦13.07.2006¦ 33,57¦108,6250¦ 6,73 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 12,3 ¦ 7,1 ¦11.07.2006¦ 5,27¦105,7000¦ 7,19 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,1 ¦13.07.2006¦ 10,56¦105,5487¦ 7,21 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,5 ¦ 11,8 ¦10.07.2006¦ 2,24¦ 44,7000¦ 7,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 11,8 ¦13.07.2006¦ 5,35¦ 44,6100¦ 7,08 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46019 ¦ 12,7 ¦ 9,9 ¦11.07.2006¦ 0,00¦ 55,5800¦ 7,07 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,4 ¦ 8,7 ¦12.07.2006¦ 44,23¦109,8538¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦13.07.2006¦ 73,30¦109,8335¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦14.07.2006¦ 0,00¦109,7500¦ 6,87 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,6 ¦ 12,5 ¦11.07.2006¦ 20,54¦ 99,9351¦ 7,02 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦13.07.2006¦ 33,40¦ 99,9523¦ 7,02 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦14.07.2006¦ 1,10¦ 99,8998¦ 7,03 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.07.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦19.07.2006¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦19.07.2006¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦26.07.2006¦ 12¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦19901,41¦26.07.2006¦ 12¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 302,70¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦02.08.2006¦ 19¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 30,000¦ 300,00¦ 2760,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦02.08.2006¦ 19¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦22047,35¦02.08.2006¦ 19¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 318,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦09.08.2006¦ 26¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦16.08.2006¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦16.08.2006¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦59933,54¦16.08.2006¦ 33¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1344,91¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦16.08.2006¦ 33¦купон ¦ 6,950¦ 34,65¦ 754,47¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.09.2006¦ 61¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.09.2006¦ 61¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.09.2006¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦53982,01¦13.09.2006¦ 61¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1278,29¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 82¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 96¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 113¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 124¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 124¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 129¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 130¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 132¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 133¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 145¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2448¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2518¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2609¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4198¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦10.07.2006¦11.07.2006¦12.07.2006¦13.07.2006¦14.07.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 795067,19¦ 795661,44¦ 795653,89¦ 796078,67¦ 796255,40¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38903,480¦ 38867,300¦ 38888,700¦ 38871,280¦ 38892,210¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦308270,000¦308469,760¦308273,860¦308670,780¦308731,310¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦447893,710¦448324,380¦448491,330¦448536,620¦448631,880¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 192,53¦ 1279,62¦ 424,95¦ 6412,27¦ 410,58¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 11,640¦ 45,660¦ 20,060¦ 5,070¦ 5,020¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 98,690¦ 798,630¦ 129,090¦ 6016,680¦ 362,070¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 82,200¦ 435,330¦ 275,800¦ 390,510¦ 43,480¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,02¦ 0,16¦ 0,05¦ 0,81¦ 0,05¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,06¦ 0,23¦ 0,10¦ 0,03¦ 0,03¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,06¦ 0,52¦ 0,08¦ 3,90¦ 0,23¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,04¦ 0,19¦ 0,12¦ 0,17¦ 0,02¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,9¦ 6,9¦ 7,0¦ 6,9¦ 6,9¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,22¦ 5,36¦ 5,30¦ 5,40¦ 5,35¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,33¦ 6,31¦ 6,35¦ 6,29¦ 6,29¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,01¦ 7,00¦ 7,09¦ 7,06¦ 7,06¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
