ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 03.07.2006 - 07.07.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1563,44¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦04.07.2006¦ 86,73¦101,9053¦ 4,80 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦04.07.2006¦ 0,01¦101,1200¦ 5,35 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦03.07.2006¦ 20,35¦100,6995¦ 6,02 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦04.07.2006¦ 51,49¦100,6099¦ 6,08 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦05.07.2006¦ 41,01¦100,6003¦ 6,08 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦06.07.2006¦ 72,82¦100,6002¦ 6,08 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦07.07.2006¦ 83,21¦100,5757¦ 6,10 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,2 ¦ 1,4 ¦03.07.2006¦ 6,46¦105,5477¦ 6,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦04.07.2006¦ 4,67¦105,5028¦ 6,09 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦05.07.2006¦ 38,33¦105,4879¦ 6,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦06.07.2006¦ 37,39¦105,5218¦ 6,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,3 ¦07.07.2006¦ 12,84¦105,5045¦ 6,07 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦04.07.2006¦ 5,10¦101,5000¦ 6,27 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦06.07.2006¦ 0,00¦101,3000¦ 6,35 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,8 ¦ 2,6 ¦04.07.2006¦ 45,91¦ 98,8263¦ 6,40 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦06.07.2006¦ 19,98¦ 98,8600¦ 6,39 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,6 ¦ 3,1 ¦03.07.2006¦ 3,60¦103,5000¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦05.07.2006¦ 6,30¦103,6017¦ 6,41 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦03.07.2006¦ 33,63¦111,4038¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦04.07.2006¦ 6,38¦111,4118¦ 6,43 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦05.07.2006¦ 3,07¦111,3700¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦06.07.2006¦ 26,69¦111,4000¦ 6,43 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,5 ¦ 4,0 ¦04.07.2006¦ 3,89¦ 98,6240¦ 6,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦05.07.2006¦ 0,00¦ 98,4400¦ 6,66 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦06.07.2006¦ 14,97¦ 98,5986¦ 6,62 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,1 ¦ 4,3 ¦03.07.2006¦ 0,00¦109,3267¦ 6,66 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦04.07.2006¦ 28,11¦109,5188¦ 6,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦05.07.2006¦ 123,33¦109,4657¦ 6,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦06.07.2006¦ 6,26¦109,2500¦ 6,67 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,3 ¦ 5,2 ¦04.07.2006¦ 29,81¦ 96,1500¦ 6,76 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦05.07.2006¦ 1,00¦ 95,8600¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦06.07.2006¦ 185,96¦ 95,8592¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦07.07.2006¦ 34,84¦ 96,1025¦ 6,77 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,1 ¦ 6,8 ¦03.07.2006¦ 10,41¦105,8183¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦04.07.2006¦ 54,22¦105,9710¦ 6,72 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦05.07.2006¦ 54,61¦105,8483¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦06.07.2006¦ 35,31¦105,5151¦ 6,78 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦07.07.2006¦ 5,28¦105,8000¦ 6,74 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,2 ¦ 5,5 ¦03.07.2006¦ 5,58¦108,6000¦ 6,75 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦04.07.2006¦ 26,08¦108,6050¦ 6,75 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦05.07.2006¦ 125,37¦108,6372¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦06.07.2006¦ 55,82¦108,3101¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦07.07.2006¦ 22,34¦108,6000¦ 6,74 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 12,3 ¦ 7,1 ¦05.07.2006¦ 5,54¦105,7000¦ 7,19 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,1 ¦07.07.2006¦ 3,32¦105,5000¦ 7,21 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,5 ¦ 11,8 ¦07.07.2006¦ 40,05¦ 44,5000¦ 7,10 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,4 ¦ 8,7 ¦05.07.2006¦ 11,04¦109,9000¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦06.07.2006¦ 22,04¦109,6200¦ 6,89 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,6 ¦ 12,5 ¦03.07.2006¦ 0,00¦ 99,7252¦ 7,04 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦05.07.2006¦ 31,82¦ 99,7000¦ 7,04 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦06.07.2006¦ 20,47¦ 99,6500¦ 7,05 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.07.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦19.07.2006¦ 12¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦19.07.2006¦ 12¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦26.07.2006¦ 19¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦19901,41¦26.07.2006¦ 19¦купон ¦ 6,100 ¦ 15,21¦ 302,70¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦02.08.2006¦ 26¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 30,000¦ 300,00¦ 2760,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦02.08.2006¦ 26¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦22047,35¦02.08.2006¦ 26¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 318,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦09.08.2006¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦16.08.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦16.08.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦59933,54¦16.08.2006¦ 40¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1344,91¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦16.08.2006¦ 40¦купон ¦ 6,950¦ 34,65¦ 754,47¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 68¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.09.2006¦ 68¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.09.2006¦ 68¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 68¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.09.2006¦ 68¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦53982,01¦13.09.2006¦ 68¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1278,29¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 89¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 103¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 120¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 131¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 131¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 136¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦100,000¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 137¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 139¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 140¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 152¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2455¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2525¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2616¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4205¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦03.07.2006¦04.07.2006¦05.07.2006¦06.07.2006¦07.07.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 793672,96¦ 794198,35¦ 794227,32¦ 793735,28¦ 794495,69¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38666,920¦ 38846,610¦ 38854,510¦ 38862,800¦ 38871,090¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦307797,380¦307827,140¦307869,940¦307976,020¦308021,500¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦447208,670¦447524,600¦447502,860¦446896,470¦447603,100¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 80,03¦ 342,38¦ 441,44¦ 497,70¦ 201,89¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,000¦ 86,730¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 64,040¦ 117,430¦ 88,720¦ 171,840¦ 96,050¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 16,000¦ 138,210¦ 352,720¦ 325,850¦ 105,830¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,01¦ 0,04¦ 0,06¦ 0,06¦ 0,03¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,45¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,04¦ 0,08¦ 0,06¦ 0,11¦ 0,06¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,01¦ 0,06¦ 0,16¦ 0,15¦ 0,05¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,95¦ 5,27¦ 5,27¦ 5,27¦ 5,27¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,34¦ 6,34¦ 6,35¦ 6,34¦ 6,34¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,02¦ 7,01¦ 7,01¦ 7,03¦ 7,01¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
