ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 26.06.2006 - 30.06.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 7417,24¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45002 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦28.06.2006¦ 0,00¦100,7500¦ 2,11 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,1 ¦30.06.2006¦ 78,47¦100,5396¦ 3,91 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦29.06.2006¦ 0,01¦101,9701¦ 4,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,4 ¦30.06.2006¦ 9,54¦101,8091¦ 5,22 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦27.06.2006¦ 8,07¦100,7501¦ 5,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦28.06.2006¦ 0,15¦100,5971¦ 5,97 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦30.06.2006¦ 2,52¦100,4924¦ 6,08 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27020 ¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦30.06.2006¦ 17,31¦104,3050¦ 6,00 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦26.06.2006¦ 154,23¦100,5181¦ 6,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦27.06.2006¦ 10,24¦100,4497¦ 6,18 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦28.06.2006¦ 13,63¦100,3872¦ 6,22 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦29.06.2006¦ 36,46¦100,4206¦ 6,20 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦30.06.2006¦ 153,45¦100,5734¦ 6,10 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,2 ¦ 1,4 ¦26.06.2006¦ 125,10¦105,6459¦ 6,05 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦27.06.2006¦ 106,37¦105,5452¦ 6,12 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦28.06.2006¦ 29,11¦105,4698¦ 6,16 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦29.06.2006¦ 182,10¦105,5244¦ 6,12 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦30.06.2006¦ 171,89¦105,5359¦ 6,10 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦28.06.2006¦ 0,00¦101,3000¦ 6,36 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦30.06.2006¦ 5,08¦101,3000¦ 6,36 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,8 ¦ 2,6 ¦26.06.2006¦ 9,96¦ 98,7000¦ 6,45 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦27.06.2006¦ 0,99¦ 98,5200¦ 6,53 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦29.06.2006¦ 4,80¦ 98,5652¦ 6,51 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦30.06.2006¦ 44,85¦ 98,7478¦ 6,43 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,6 ¦ 3,1 ¦26.06.2006¦ 74,44¦103,6106¦ 6,41 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦27.06.2006¦ 38,96¦103,6436¦ 6,40 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦28.06.2006¦ 1,57¦103,2204¦ 6,54 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦29.06.2006¦ 6,81¦103,3948¦ 6,48 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦30.06.2006¦ 99,74¦103,6694¦ 6,39 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦26.06.2006¦ 28,95¦111,4300¦ 6,45 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦27.06.2006¦ 42,84¦111,3988¦ 6,45 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦28.06.2006¦ 64,22¦111,3000¦ 6,48 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦29.06.2006¦ 347,27¦111,3200¦ 6,47 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦30.06.2006¦ 347,29¦111,2975¦ 6,48 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,6 ¦ 4,0 ¦26.06.2006¦ 27,93¦ 98,3061¦ 6,69 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,0 ¦27.06.2006¦ 71,30¦ 98,3996¦ 6,67 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,0 ¦28.06.2006¦ 0,30¦ 98,3006¦ 6,70 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,0 ¦30.06.2006¦ 9,98¦ 98,7500¦ 6,57 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,1 ¦ 4,3 ¦26.06.2006¦ 246,97¦109,5595¦ 6,62 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦27.06.2006¦ 56,08¦109,4697¦ 6,64 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦28.06.2006¦ 87,31¦109,3961¦ 6,65 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦29.06.2006¦ 43,04¦109,4486¦ 6,64 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦30.06.2006¦ 489,78¦109,4676¦ 6,63 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,4 ¦ 5,2 ¦26.06.2006¦ 35,81¦ 95,6258¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦27.06.2006¦ 43,95¦ 95,5683¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦28.06.2006¦ 24,54¦ 95,4739¦ 6,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦29.06.2006¦ 234,19¦ 95,5901¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,2 ¦30.06.2006¦ 108,01¦ 96,0951¦ 6,77 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,1 ¦ 6,8 ¦26.06.2006¦ 8,05¦104,9830¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦27.06.2006¦ 44,28¦104,8898¦ 6,88 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦29.06.2006¦ 653,17¦105,1819¦ 6,84 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦30.06.2006¦ 322,88¦105,8300¦ 6,74 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,2 ¦ 5,5 ¦26.06.2006¦ 11,20¦107,9525¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,6 ¦27.06.2006¦ 5,67¦108,2441¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,6 ¦28.06.2006¦ 8,98¦109,4247¦ 6,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,6 ¦29.06.2006¦ 193,75¦108,4450¦ 6,78 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,6 ¦30.06.2006¦ 173,38¦108,8396¦ 6,71 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 12,3 ¦ 7,1 ¦29.06.2006¦ 6,60¦105,0000¦ 7,28 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,1 ¦30.06.2006¦ 28,50¦105,3774¦ 7,23 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,5 ¦ 11,8 ¦29.06.2006¦ 15,56¦ 44,4444¦ 7,09 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 11,8 ¦30.06.2006¦ 0,00¦ 43,6500¦ 7,26 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46019 ¦ 12,7 ¦ 9,9 ¦28.06.2006¦ 4,00¦ 55,2000¦ 7,12 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,4 ¦ 8,7 ¦26.06.2006¦ 137,98¦109,2374¦ 6,94 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦27.06.2006¦ 292,33¦109,2430¦ 6,93 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦28.06.2006¦ 0,00¦109,0750¦ 6,95 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦29.06.2006¦ 434,36¦109,1580¦ 6,94 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦30.06.2006¦ 348,00¦109,8312¦ 6,87 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,6 ¦ 12,5 ¦26.06.2006¦ 137,69¦ 99,5006¦ 7,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦27.06.2006¦ 38,42¦ 99,4072¦ 7,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦28.06.2006¦ 63,39¦ 99,0744¦ 7,10 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦29.06.2006¦ 576,22¦ 99,2420¦ 7,08 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦30.06.2006¦ 217,19¦ 99,7818¦ 7,04 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦19.07.2006¦ 19¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦19.07.2006¦ 19¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦26.07.2006¦ 26¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦19901,41¦26.07.2006¦ 26¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 302,70¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦02.08.2006¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 30,000¦ 300,00¦ 2760,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦02.08.2006¦ 33¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦22047,35¦02.08.2006¦ 33¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 318,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦09.08.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦16.08.2006¦ 47¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦16.08.2006¦ 47¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦59933,54¦16.08.2006¦ 47¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1344,91¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦16.08.2006¦ 47¦купон ¦ 6,950¦ 34,65¦ 754,47¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.09.2006¦ 75¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.09.2006¦ 75¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.09.2006¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦53982,01¦13.09.2006¦ 75¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1278,29¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 96¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 110¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 127¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 138¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 138¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 143¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 144¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 146¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 147¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 159¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2462¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2532¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2623¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4212¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦26.06.2006¦27.06.2006¦28.06.2006¦29.06.2006¦30.06.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 791515,47¦ 791514,08¦ 791814,15¦ 791864,80¦ 793425,03¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38770,870¦ 38715,180¦ 38685,840¦ 38681,820¦ 38642,060¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦307299,900¦307258,410¦307041,730¦307243,040¦307567,620¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦445444,700¦445540,480¦446086,590¦445939,950¦447215,350¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 998,31¦ 759,51¦ 297,21¦ 2734,34¦ 2627,87¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,000¦ 8,070¦ 0,150¦ 0,010¦ 90,530¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 420,610¦ 270,700¦ 108,830¦ 577,450¦ 849,600¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 577,710¦ 480,740¦ 188,230¦ 2156,880¦ 1687,740¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,13¦ 0,10¦ 0,04¦ 0,35¦ 0,33¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,04¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,47¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,27¦ 0,18¦ 0,07¦ 0,38¦ 0,55¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,26¦ 0,22¦ 0,08¦ 0,97¦ 0,75¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 7,0¦ 7,0¦ 6,9¦ 7,0¦ 6,9¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,43¦ 5,66¦ 5,79¦ 5,77¦ 5,95¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,35¦ 6,37¦ 6,42¦ 6,40¦ 6,35¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,05¦ 7,05¦ 7,04¦ 7,05¦ 7,01¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦ 8,1¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
