ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 19.06.2006 - 23.06.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 2894,51¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45002 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦21.06.2006¦ 12,54¦100,6830¦ 3,95 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦19.06.2006¦ 0,00¦102,1000¦ 4,85 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦20.06.2006¦ 5,54¦100,6905¦ 5,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦22.06.2006¦ 0,21¦100,9980¦ 5,55 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 1,9 ¦ 1,8 ¦19.06.2006¦ 0,37¦100,4501¦ 6,18 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,8 ¦20.06.2006¦ 61,08¦100,4000¦ 6,21 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,8 ¦21.06.2006¦ 49,13¦100,4458¦ 6,18 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,8 ¦22.06.2006¦ 61,83¦100,5005¦ 6,15 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,7 ¦23.06.2006¦ 97,55¦100,4846¦ 6,16 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,2 ¦ 1,4 ¦19.06.2006¦ 0,10¦105,7000¦ 6,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦20.06.2006¦ 24,45¦105,5800¦ 6,14 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦21.06.2006¦ 6,35¦105,5800¦ 6,13 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦22.06.2006¦ 31,96¦105,5724¦ 6,13 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦23.06.2006¦ 0,21¦105,5306¦ 6,16 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦20.06.2006¦ 0,00¦101,6500¦ 6,23 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,5 ¦23.06.2006¦ 3,04¦101,2000¦ 6,41 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 2,9 ¦ 2,6 ¦20.06.2006¦ 4,97¦ 98,7000¦ 6,45 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦21.06.2006¦ 16,44¦ 98,5302¦ 6,52 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦22.06.2006¦ 19,91¦ 98,7500¦ 6,43 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,6 ¦23.06.2006¦ 66,67¦ 98,7000¦ 6,45 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 28005 ¦ 3,0 ¦ 2,6 ¦20.06.2006¦ 198,73¦109,4581¦ 6,54 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,6 ¦ 3,2 ¦19.06.2006¦ 20,89¦103,3513¦ 6,50 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,2 ¦22.06.2006¦ 138,31¦103,5394¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦23.06.2006¦ 3,14¦103,4500¦ 6,47 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,1 ¦ 3,0 ¦20.06.2006¦ 0,00¦111,5000¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦21.06.2006¦ 45,82¦111,4177¦ 6,46 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦22.06.2006¦ 53,29¦111,3662¦ 6,48 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,6 ¦ 4,0 ¦20.06.2006¦ 0,41¦ 98,6000¦ 6,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,0 ¦21.06.2006¦ 1,00¦ 98,5504¦ 6,63 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,0 ¦22.06.2006¦ 9,56¦ 98,6000¦ 6,61 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,1 ¦ 4,3 ¦20.06.2006¦ 1,07¦109,3629¦ 6,67 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦21.06.2006¦ 22,53¦109,2000¦ 6,71 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦22.06.2006¦ 156,24¦109,1628¦ 6,71 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,3 ¦23.06.2006¦ 53,05¦109,3596¦ 6,67 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,4 ¦ 5,3 ¦19.06.2006¦ 0,95¦ 95,9595¦ 6,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,3 ¦20.06.2006¦ 9,55¦ 95,7802¦ 6,83 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,3 ¦21.06.2006¦ 6,03¦ 95,6500¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,3 ¦22.06.2006¦ 59,28¦ 95,6841¦ 6,85 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,3 ¦23.06.2006¦ 2,22¦ 95,6658¦ 6,85 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,1 ¦ 6,8 ¦19.06.2006¦ 1,69¦105,0000¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦20.06.2006¦ 158,91¦105,1000¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦21.06.2006¦ 35,46¦105,1791¦ 6,85 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦22.06.2006¦ 26,35¦105,1877¦ 6,84 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦23.06.2006¦ 18,61¦105,0573¦ 6,86 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,2 ¦ 5,6 ¦19.06.2006¦ 27,75¦108,3850¦ 6,80 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,6 ¦20.06.2006¦ 0,33¦108,0031¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,6 ¦23.06.2006¦ 110,84¦108,1000¦ 6,85 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 12,4 ¦ 7,2 ¦19.06.2006¦ 5,47¦104,7000¦ 7,33 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 7,2 ¦21.06.2006¦ 0,34¦104,6750¦ 7,33 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,5 ¦ 11,8 ¦23.06.2006¦ 0,00¦ 44,6999¦ 7,03 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,4 ¦ 8,7 ¦19.06.2006¦ 1,07¦109,6500¦ 6,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦20.06.2006¦ 363,10¦109,6592¦ 6,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦21.06.2006¦ 152,07¦109,3808¦ 6,92 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦22.06.2006¦ 16,02¦109,4966¦ 6,91 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦23.06.2006¦ 100,72¦109,4681¦ 6,91 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46011 ¦ 19,2 ¦ 13,7 ¦22.06.2006¦ 0,50¦ 78,5000¦ 7,19 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,6 ¦ 12,5 ¦19.06.2006¦ 67,26¦ 99,5441¦ 7,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦20.06.2006¦ 231,20¦ 99,4692¦ 7,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦21.06.2006¦ 187,41¦ 99,4525¦ 7,07 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦22.06.2006¦ 129,64¦ 99,6634¦ 7,05 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,5 ¦23.06.2006¦ 15,32¦ 99,7000¦ 7,04 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 23.06.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦19.07.2006¦ 26¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦19.07.2006¦ 26¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦26.07.2006¦ 33¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦19901,41¦26.07.2006¦ 33¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 302,70¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦02.08.2006¦ 40¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 30,000¦ 300,00¦ 2760,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦02.08.2006¦ 40¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦22047,35¦02.08.2006¦ 40¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 318,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦09.08.2006¦ 47¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦16.08.2006¦ 54¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦16.08.2006¦ 54¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦59933,54¦16.08.2006¦ 54¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1344,91¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦16.08.2006¦ 54¦купон ¦ 6,950¦ 34,65¦ 754,47¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦13.09.2006¦ 82¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦13.09.2006¦ 82¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦13.09.2006¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦53982,01¦13.09.2006¦ 82¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1278,29¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 103¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 117¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 134¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 145¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 145¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 150¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 151¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 153¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 154¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦06.12.2006¦ 166¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2469¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2539¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2630¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4219¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦19.06.2006¦20.06.2006¦21.06.2006¦22.06.2006¦23.06.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦ 803458,67¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦ 38023,370¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦289761,440¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦475673,860¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 790928,77¦ 790867,00¦ 790691,95¦ 791013,15¦ 791129,63¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 38664,660¦ 38644,780¦ 38650,120¦ 38737,380¦ 38745,920¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦306708,320¦306863,060¦306870,560¦307070,320¦306986,110¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦445555,780¦445359,170¦445171,270¦445205,450¦445397,600¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 125,55¦ 1059,35¦ 535,12¦ 703,10¦ 471,38¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,000¦ 5,540¦ 12,540¦ 0,210¦ 0,000¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 21,360¦ 289,650¦ 118,740¦ 314,860¦ 170,620¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 104,190¦ 764,160¦ 403,840¦ 388,030¦ 300,760¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,02¦ 0,13¦ 0,07¦ 0,09¦ 0,06¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,03¦ 0,06¦ 0,00¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,01¦ 0,19¦ 0,08¦ 0,21¦ 0,11¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,05¦ 0,34¦ 0,18¦ 0,17¦ 0,14¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,9¦ 6,9¦ 7,0¦ 7,0¦ 7,0¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,68¦ 5,75¦ 5,72¦ 5,44¦ 5,44¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,39¦ 6,37¦ 6,38¦ 6,35¦ 6,38¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,03¦ 7,04¦ 7,05¦ 7,05¦ 7,05¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦ 5,5¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,7¦ 0,7¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,1¦ 8,1¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
