ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 15.05.2006 - 19.05.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4928,04¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦17.05.2006¦ 10,27¦102,4005¦ 5,19 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦18.05.2006¦ 1,87¦102,6705¦ 4,59 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26175 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦18.05.2006¦ 0,03¦ 98,7567¦ 4,50 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦15.05.2006¦ 9,90¦100,9198¦ 5,78 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦16.05.2006¦ 20,51¦100,9290¦ 5,77 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦18.05.2006¦ 1,02¦100,9100¦ 5,78 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27019 ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦15.05.2006¦ 31,30¦104,7100¦ 5,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦18.05.2006¦ 7,56¦104,7000¦ 5,85 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27020 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦15.05.2006¦ 27,97¦104,9612¦ 5,84 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦17.05.2006¦ 10,77¦105,0000¦ 5,79 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦18.05.2006¦ 1,08¦104,9000¦ 5,87 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 2,0 ¦ 1,9 ¦15.05.2006¦ 10,09¦100,3003¦ 6,28 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,9 ¦17.05.2006¦ 83,47¦100,4237¦ 6,21 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,8 ¦18.05.2006¦ 10,18¦100,3800¦ 6,23 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,8 ¦19.05.2006¦ 10,14¦100,4200¦ 6,21 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,3 ¦ 1,5 ¦15.05.2006¦ 13,53¦105,5812¦ 6,38 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦17.05.2006¦ 23,12¦105,7948¦ 6,22 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦18.05.2006¦ 1,67¦105,8500¦ 6,18 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,4 ¦19.05.2006¦ 43,06¦105,8698¦ 6,16 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27026 ¦ 2,8 ¦ 2,5 ¦18.05.2006¦ 0,10¦101,4700¦ 6,35 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 3,0 ¦ 2,7 ¦15.05.2006¦ 112,00¦ 98,6094¦ 6,47 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,7 ¦16.05.2006¦ 38,74¦ 98,4896¦ 6,52 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,7 ¦17.05.2006¦ 39,56¦ 98,6775¦ 6,44 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,7 ¦18.05.2006¦ 39,55¦ 98,6300¦ 6,46 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 2,7 ¦19.05.2006¦ 8,91¦ 98,7028¦ 6,43 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,7 ¦ 3,3 ¦15.05.2006¦ 3,38¦103,4690¦ 6,49 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,3 ¦16.05.2006¦ 52,41¦103,3702¦ 6,52 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,3 ¦17.05.2006¦ 60,05¦103,5856¦ 6,45 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,2 ¦18.05.2006¦ 2,08¦103,4000¦ 6,51 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,2 ¦19.05.2006¦ 25,97¦103,4224¦ 6,50 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,2 ¦ 3,1 ¦17.05.2006¦ 0,76¦111,5000¦ 6,52 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,1 ¦18.05.2006¦ 5,74¦111,4600¦ 6,53 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,7 ¦ 4,1 ¦15.05.2006¦ 74,08¦ 98,5700¦ 6,61 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦17.05.2006¦ 0,99¦ 98,7493¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦18.05.2006¦ 9,90¦ 98,6498¦ 6,59 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,2 ¦ 4,4 ¦17.05.2006¦ 0,57¦110,0010¦ 6,59 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,4 ¦18.05.2006¦ 15,87¦110,0645¦ 6,57 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,4 ¦19.05.2006¦ 15,19¦110,0466¦ 6,58 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,5 ¦ 5,4 ¦15.05.2006¦ 8,91¦ 95,8233¦ 6,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦16.05.2006¦ 13,96¦ 95,8089¦ 6,81 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦17.05.2006¦ 65,50¦ 96,0605¦ 6,76 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦18.05.2006¦ 1,08¦ 96,0499¦ 6,76 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,3 ¦19.05.2006¦ 10,12¦ 96,0000¦ 6,78 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,2 ¦ 6,8 ¦15.05.2006¦ 747,41¦105,5293¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,8 ¦16.05.2006¦ 0,00¦105,1002¦ 6,89 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦17.05.2006¦ 162,31¦105,6031¦ 6,83 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦18.05.2006¦ 584,30¦105,5509¦ 6,82 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦19.05.2006¦ 203,58¦105,6274¦ 6,81 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,3 ¦ 5,7 ¦15.05.2006¦ 0,00¦108,5000¦ 6,83 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦16.05.2006¦ 0,55¦108,9999¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦17.05.2006¦ 16,26¦109,0000¦ 6,74 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦18.05.2006¦ 0,42¦109,0401¦ 6,73 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,7 ¦19.05.2006¦ 22,17¦108,9498¦ 6,75 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 48001 ¦ 12,5 ¦ 7,2 ¦17.05.2006¦ 0,10¦104,6000¦ 7,34 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,7 ¦ 11,9 ¦15.05.2006¦ 0,00¦ 45,1674¦ 6,87 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46019 ¦ 12,8 ¦ 10,0 ¦19.05.2006¦ 0,03¦ 55,2500¦ 7,03 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,5 ¦ 8,7 ¦15.05.2006¦ 5,47¦110,1000¦ 6,87 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦16.05.2006¦ 197,11¦110,1933¦ 6,86 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦17.05.2006¦ 70,91¦110,4623¦ 6,83 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦18.05.2006¦ 804,08¦110,4093¦ 6,83 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦19.05.2006¦ 262,88¦110,4576¦ 6,83 ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,7 ¦ 12,7 ¦15.05.2006¦ 0,51¦ 99,8994¦ 7,03 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦16.05.2006¦ 14,65¦ 99,7119¦ 7,04 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦17.05.2006¦ 116,84¦ 99,7558¦ 7,06 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦18.05.2006¦ 426,92¦ 99,6429¦ 7,05 ¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,6 ¦19.05.2006¦ 368,59¦ 99,8058¦ 7,04 ¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 19.05.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦07.06.2006¦ 19¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦14.06.2006¦ 26¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦14.06.2006¦ 26¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦14.06.2006¦ 26¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦44983,89¦14.06.2006¦ 26¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1065,22¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦19.07.2006¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦19.07.2006¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦26.07.2006¦ 68¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦15896,28¦26.07.2006¦ 68¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 241,78¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦02.08.2006¦ 75¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 30,000¦ 300,00¦ 2760,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦02.08.2006¦ 75¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦22047,35¦02.08.2006¦ 75¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 318,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦09.08.2006¦ 82¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 250¦ 9451,92¦16.08.2006¦ 89¦купон ¦ 10,000¦ 6,23¦ 235,54¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦16.08.2006¦ 89¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦59933,54¦16.08.2006¦ 89¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1344,91¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦21774,08¦16.08.2006¦ 89¦купон ¦ 6,950¦ 34,65¦ 754,47¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 117¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 117¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 138¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦18.10.2006¦ 152¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 169¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦15.11.2006¦ 180¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 180¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 185¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 186¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 188¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 189¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2504¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2574¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2665¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4254¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦15.05.2006¦16.05.2006¦17.05.2006¦18.05.2006¦19.05.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 784963,14¦ 784963,14¦ 790455,42¦ 790455,42¦ 790455,42¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 21668,870¦ 21668,870¦ 12216,960¦ 12216,960¦ 12216,960¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦311562,730¦311562,730¦311562,730¦311562,730¦311562,730¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦451731,540¦451731,540¦466675,730¦466675,730¦466675,730¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 773231,84¦ 773399,90¦ 777959,14¦ 778048,49¦ 778207,56¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 22477,330¦ 22482,980¦ 12554,300¦ 12583,240¦ 12586,710¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦329842,730¦329849,530¦329713,190¦329582,200¦329706,940¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦420911,770¦421067,390¦435691,640¦435883,050¦435913,910¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 1044,56¦ 337,94¦ 661,47¦ 1913,43¦ 970,64¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,000¦ 0,000¦ 10,270¦ 1,900¦ 0,000¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 282,260¦ 111,660¦ 218,710¦ 78,870¦ 88,080¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 762,300¦ 226,280¦ 432,490¦ 1832,670¦ 882,560¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,14¦ 0,04¦ 0,09¦ 0,25¦ 0,12¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,16¦ 0,03¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,17¦ 0,07¦ 0,13¦ 0,05¦ 0,05¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,36¦ 0,11¦ 0,20¦ 0,84¦ 0,40¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 5,22¦ 5,22¦ 5,16¦ 4,63¦ 4,63¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,37¦ 6,38¦ 6,34¦ 6,37¦ 6,36¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 7,01¦ 7,00¦ 6,99¦ 6,99¦ 6,99¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,4¦ 5,4¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,2¦ 2,3¦ 2,2¦ 2,2¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
