ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 10.04.2006 - 14.04.2006
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
--------T--------T--------T----------T----------T--------T-------¬
¦ Код ¦Срок до ¦Дюрация,¦ Дата ¦Оборот по ¦ Цена, ¦Доход- ¦
¦выпуска¦погаше- ¦ лет ¦ торгов ¦ рыночной ¦ % от ¦ность, ¦
¦ ¦ния, лет¦ ¦ ¦стоимости,¦номинала¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ <*> ¦годовых¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 3029,70¦ ¦ ¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45002 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦13.04.2006¦ 9,62¦101,4945¦ 5,00¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 45001 ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦10.04.2006¦ 0,52¦102,3000¦ 3,39¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27025 ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦12.04.2006¦ 9,97¦101,2200¦ 5,61¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦13.04.2006¦ 17,26¦101,0000¦ 5,81¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦14.04.2006¦ 15,33¦101,0000¦ 5,81¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 27020 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦10.04.2006¦ 5,37¦105,6500¦ 5,60¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,2 ¦14.04.2006¦ 2,20¦105,5000¦ 5,68¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25058 ¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦10.04.2006¦ 10,16¦100,4407¦ 6,21¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,9 ¦11.04.2006¦ 39,77¦100,3231¦ 6,27¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,9 ¦12.04.2006¦ 107,59¦100,2938¦ 6,29¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,9 ¦13.04.2006¦ 29,99¦100,2549¦ 6,31¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,9 ¦14.04.2006¦ 12,71¦100,2085¦ 6,34¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46001 ¦ 2,4 ¦ 1,6 ¦11.04.2006¦ 6,43¦106,4800¦ 6,01¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦12.04.2006¦ 4,71¦106,2500¦ 6,15¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦13.04.2006¦ 14,71¦106,2611¦ 6,14¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25060 ¦ 3,0 ¦ 2,8 ¦12.04.2006¦ 43,86¦ 98,9000¦ 6,34¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25057 ¦ 3,8 ¦ 3,3 ¦11.04.2006¦ 42,15¦103,8250¦ 6,40¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,3 ¦12.04.2006¦ 1,58¦103,8000¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,3 ¦13.04.2006¦ 10,92¦103,8017¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,3 ¦14.04.2006¦ 23,34¦103,6534¦ 6,45¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46003 ¦ 4,3 ¦ 3,2 ¦10.04.2006¦ 0,53¦112,0001¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,2 ¦11.04.2006¦ 1,60¦112,1997¦ 6,39¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,2 ¦12.04.2006¦ 0,53¦112,1500¦ 6,41¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 3,2 ¦13.04.2006¦ 2,97¦112,1000¦ 6,42¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 25059 ¦ 4,8 ¦ 4,1 ¦10.04.2006¦ 40,14¦ 99,1000¦ 6,47¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦11.04.2006¦ 57,47¦ 99,0534¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦12.04.2006¦ 70,34¦ 99,2000¦ 6,45¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦13.04.2006¦ 14,03¦ 99,0679¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦14.04.2006¦ 5,00¦ 98,6529¦ 6,59¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46002 ¦ 6,3 ¦ 4,5 ¦10.04.2006¦ 8,25¦110,8330¦ 6,47¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,5 ¦11.04.2006¦ 0,06¦110,7010¦ 6,50¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,5 ¦12.04.2006¦ 21,55¦110,8113¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,5 ¦13.04.2006¦ 37,35¦110,7767¦ 6,48¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 4,5 ¦14.04.2006¦ 12,01¦110,5270¦ 6,53¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 26198 ¦ 6,6 ¦ 5,5 ¦10.04.2006¦ 9,88¦ 96,1987¦ 6,73¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦11.04.2006¦ 17,37¦ 96,0670¦ 6,75¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,5 ¦12.04.2006¦ 29,57¦ 95,9667¦ 6,77¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦13.04.2006¦ 4,93¦ 95,9300¦ 6,78¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦14.04.2006¦ 4,95¦ 96,0784¦ 6,75¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46017 ¦ 10,3 ¦ 6,9 ¦10.04.2006¦ 10,77¦106,0279¦ 6,78¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦11.04.2006¦ 49,90¦105,9799¦ 6,78¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦12.04.2006¦ 0,96¦105,7000¦ 6,82¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦13.04.2006¦ 20,50¦105,7001¦ 6,82¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 6,9 ¦14.04.2006¦ 87,37¦105,2991¦ 6,88¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46014 ¦ 12,4 ¦ 5,8 ¦10.04.2006¦ 0,24¦109,4000¦ 6,72¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦11.04.2006¦ 5,44¦109,2793¦ 6,74¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦12.04.2006¦ 3,41¦109,2355¦ 6,75¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦13.04.2006¦ 9,33¦108,9908¦ 6,79¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 5,8 ¦14.04.2006¦ 0,59¦109,1500¦ 6,76¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46005 ¦ 12,8 ¦ 12,0 ¦10.04.2006¦ 0,00¦ 43,9767¦ 7,05¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,0 ¦11.04.2006¦ 0,13¦ 44,7650¦ 6,90¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46019 ¦ 12,9 ¦ 10,1 ¦11.04.2006¦ 16,44¦ 54,8133¦ 7,04¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 10,1 ¦12.04.2006¦ 0,82¦ 54,9990¦ 7,00¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 10,1 ¦13.04.2006¦ 0,66¦ 54,8500¦ 7,03¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46018 ¦ 15,6 ¦ 8,8 ¦10.04.2006¦ 46,16¦110,1596¦ 6,88¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦11.04.2006¦ 346,23¦110,1998¦ 6,88¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦12.04.2006¦ 637,58¦110,1424¦ 6,88¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦13.04.2006¦ 594,43¦109,8497¦ 6,91¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 8,7 ¦14.04.2006¦ 393,29¦109,6937¦ 6,93¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46012 ¦ 23,4 ¦ 15,5 ¦11.04.2006¦ 0,01¦ 60,5000¦ 7,38¦
+-------+--------+--------+----------+----------+--------+-------+
¦ 46020 ¦ 29,8 ¦ 12,8 ¦10.04.2006¦ 1,50¦100,5900¦ 6,97¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,8 ¦11.04.2006¦ 1,19¦100,5436¦ 6,98¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,8 ¦12.04.2006¦ 21,23¦100,5023¦ 6,98¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,8 ¦13.04.2006¦ 32,58¦100,0393¦ 7,02¦
¦ ¦ +--------+----------+----------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ 12,8 ¦14.04.2006¦ 2,25¦100,1000¦ 7,01¦
L-------+--------+--------+----------+----------+--------+--------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.04.2006
------T----------T----------T-----T--------T----------T----T-------T-------T-------T--------¬
¦Код ¦ Дата ¦ Дата ¦Номи-¦Объем ¦ Дата ¦Дней¦ Тип ¦Ставка ¦Размер ¦ Сумма ¦
¦вы- ¦ начала ¦погашения ¦нал ¦в обра- ¦ближайшей ¦до ¦выплаты¦купона,¦выплат ¦выплаты,¦
¦пуска¦размещения¦ ¦одной¦щении, ¦ выплаты ¦вып-¦ ¦% годо-¦на одну¦ млн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦обли-¦млн. ¦ ¦латы¦ ¦вых/ ¦облига-¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦гации¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦Пога- ¦цию, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шаемая ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, %¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28003¦27.09.2002¦16.04.2008¦ 1000¦ 8800,00¦19.04.2006¦ 5¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27024¦09.07.2003¦19.04.2006¦ 1000¦15000,66¦19.04.2006¦ 5¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 261,76¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦15000,66¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25057¦26.01.2005¦20.01.2010¦ 1000¦40817,00¦26.04.2006¦ 12¦купон ¦ 7,400¦ 18,45¦ 753,07¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25059¦25.01.2006¦19.01.2011¦ 1000¦ 8984,69¦26.04.2006¦ 12¦купон ¦ 6,100¦ 15,21¦ 136,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25058¦02.02.2005¦30.04.2008¦ 1000¦40655,07¦03.05.2006¦ 19¦купон ¦ 6,300¦ 15,71¦ 638,69¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦25060¦01.02.2006¦29.04.2009¦ 1000¦14897,68¦03.05.2006¦ 19¦купон ¦ 5,800¦ 14,46¦ 215,42¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28004¦27.09.2002¦13.05.2009¦ 1000¦ 8800,00¦17.05.2006¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45001¦22.05.2002¦15.11.2006¦ 500¦18903,84¦17.05.2006¦ 33¦купон ¦ 10,000¦ 12,47¦ 471,46¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 25,000¦ 250,00¦ 9451,92¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46017¦16.02.2005¦03.08.2016¦ 1000¦49966,89¦17.05.2006¦ 33¦купон ¦ 9,000¦ 22,44¦ 1121,26¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28005¦27.09.2002¦03.06.2009¦ 1000¦ 9027,95¦07.06.2006¦ 54¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 450,13¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27025¦17.09.2003¦13.06.2007¦ 1000¦25806,42¦14.06.2006¦ 61¦купон ¦ 7,000¦ 17,45¦ 450,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27026¦15.09.2004¦11.03.2009¦ 1000¦16000,00¦14.06.2006¦ 61¦купон ¦ 7,500¦ 18,70¦ 299,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46001¦18.09.2002¦10.09.2008¦ 1000¦60000,00¦14.06.2006¦ 61¦купон ¦ 10,000¦ 24,93¦ 1495,80¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46018¦16.03.2005¦24.11.2021¦ 1000¦44983,89¦14.06.2006¦ 61¦купон ¦ 9,500¦ 23,68¦ 1065,22¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27019¦27.09.2002¦18.07.2007¦ 1000¦ 8800,00¦19.07.2006¦ 96¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46003¦14.02.2003¦14.07.2010¦ 1000¦37297,55¦19.07.2006¦ 96¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 1859,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦45002¦14.02.2003¦02.08.2006¦ 300¦ 2760,00¦02.08.2006¦ 110¦купон ¦ 10,000¦ 14,96¦ 137,63¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 30,000¦ 300,00¦ 2760,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦27020¦27.09.2002¦08.08.2007¦ 1000¦ 8800,00¦09.08.2006¦ 117¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46002¦05.02.2003¦08.08.2012¦ 1000¦62000,00¦16.08.2006¦ 124¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 3091,32¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46020¦15.02.2006¦06.02.2036¦ 1000¦ 7913,21¦16.08.2006¦ 124¦купон ¦ 6,950¦ 34,65¦ 274,19¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦28002¦27.09.2002¦12.03.2008¦ 1000¦ 8800,00¦13.09.2006¦ 152¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 438,77¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46014¦05.03.2003¦29.08.2018¦ 1000¦58289,89¦13.09.2006¦ 152¦купон ¦ 10,000¦ 49,86¦ 2906,33¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46012¦14.02.2003¦05.09.2029¦ 1000¦40000,00¦04.10.2006¦ 173¦купон ¦ 1,211¦ 12,08¦ 483,20¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26198¦09.10.2002¦02.11.2012¦ 1000¦42117,40¦04.11.2006¦ 204¦купон ¦ 6,000¦ 60,00¦ 2527,04¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦48001¦18.11.2004¦31.10.2018¦ 1000¦24099,48¦15.11.2006¦ 215¦купон ¦ 8,000¦ 79,78¦ 1922,66¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26175¦26.12.2000¦20.11.2006¦ 1000¦ 5,04¦20.11.2006¦ 220¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦100,000¦1000,00¦ 5,04¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26176¦26.12.2000¦20.11.2007¦ 1000¦ 5,04¦21.11.2006¦ 221¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26177¦26.12.2000¦20.11.2008¦ 1000¦ 5,04¦23.11.2006¦ 223¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦26178¦26.12.2000¦20.11.2009¦ 1000¦ 5,04¦24.11.2006¦ 224¦купон ¦ 2,000¦ 19,95¦ 0,10¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46019¦28.12.2005¦20.03.2019¦ 1000¦26000,00¦27.03.2013¦2539¦купон ¦ 3,000¦ 30,00¦ 780,00¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частич-¦ 10,000¦ 100,00¦ 2600,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46010¦14.02.2003¦17.05.2028¦ 1000¦30000,00¦05.06.2013¦2609¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46011¦14.02.2003¦20.08.2025¦ 1000¦30000,00¦04.09.2013¦2700¦купон ¦ 10,000¦ 99,73¦ 2991,90¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погаше-¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦46005¦14.02.2003¦09.01.2019¦ 1000¦27477,45¦10.01.2018¦4289¦частич-¦ 70,000¦ 700,00¦19234,22¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гашение¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+----------+-----+--------+----------+----+-------+-------+-------+---------
--------------------------------
<*> Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
-------------------------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦10.04.2006¦11.04.2006¦12.04.2006¦13.04.2006¦14.04.2006¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Номинальная стоимость, ¦ 777019,21¦ 777019,21¦ 777019,21¦ 777019,21¦ 777019,21¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 36669,540¦ 36669,540¦ 36669,540¦ 36669,540¦ 36669,540¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦297501,460¦297501,460¦297501,460¦297501,460¦297501,460¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦442848,220¦442848,220¦442848,220¦442848,220¦442848,220¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Рыночная стоимость, ¦ 765060,35¦ 765167,19¦ 765026,21¦ 764688,80¦ 764443,32¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 37771,190¦ 37780,220¦ 37788,720¦ 37792,300¦ 37801,180¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦316797,310¦316859,180¦316757,920¦316731,040¦316670,030¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦410491,850¦410527,790¦410479,570¦410165,460¦409972,120¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Оборот по рыночной ¦ 133,50¦ 584,18¦ 953,70¦ 799,29¦ 559,03¦
¦стоимости, млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,520¦ 0,000¦ 0,000¦ 9,620¦ 0,000¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 56,190¦ 147,410¦ 238,570¦ 89,880¦ 58,580¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 76,790¦ 436,770¦ 715,120¦ 699,790¦ 500,450¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Коэффициент ¦ 0,02¦ 0,08¦ 0,12¦ 0,10¦ 0,07¦
¦оборачиваемости по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,05¦ 0,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 0,04¦ 0,09¦ 0,15¦ 0,06¦ 0,04¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 0,04¦ 0,21¦ 0,35¦ 0,34¦ 0,24¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Индикатор рыночного ¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦
¦портфеля, % годовых <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 3,50¦ 3,50¦ 3,51¦ 3,53¦ 3,54¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 6,26¦ 6,26¦ 6,28¦ 6,29¦ 6,35¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 6,97¦ 6,98¦ 6,98¦ 6,99¦ 7,00¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Дюрация, лет <***> ¦ 5,3¦ 5,3¦ 5,3¦ 5,3¦ 5,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ до 1 года <*> ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 - 5 лет ¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦ 2,3¦
+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ более 5 лет ¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦
L------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Срок до погашения.
<**> Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО
- ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
<***> Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная
по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках
|
